32. 一年期公債殖利率為 3%，一年期公司債殖利率為 5%，若其回收率( recovery rate)為 70%，請估計此公司債的違約機率為多少？ (A) 4.77% (B) 5.68% (C) 6.35% (D) 7.38%

32. 一年期公債殖利率為 3%，一年期公司債殖利率為 5%，若其回收率( recovery rate)為 70%，請估計此公司債的違約機率為多少？
(A) 4.77%
(B) 5.68%
(C) 6.35%
(D) 7.38%

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統計： A(0), B(1), C(7), D(0), E(0) #1814073

私人筆記 (共 1 筆)

Andrew

2021/07/15

私人筆記#3342924

未解鎖

違約機率= 1 ...

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6. 有一高收益型商品（HYN）規格如下：票面金額 100 萬元，折價發行 98%，承作時標的物股價 S=50 元，執行價格 45 元，承作期間一個月，到期時若股價大於 45 元，投資人可獲得 100 萬元，到期時若股價小於 45 元，投資人獲得 100 萬元 x (S/45)。請問該高收益型商品的基本結構最可能為： (A) Fixed Income + Short Put Option (B) Fixed Income + Short Call option (C) Fixed Income + Long Put Option (D) Fixed Income + Long Call Option

32. 一年期公債殖利率為 3%，一年期公司債殖利率為 5%，若其回收率( recovery rate)為 70%，請估計此公司債的違約機率為多少？
(A) 4.77%
(B) 5.68%
(C) 6.35%
(D) 7.38%

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(A) 4.77%
(B) 5.68%
(C) 6.35%
(D) 7.38%