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期貨法規與自律規範
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109年 - 109-3 期貨交易分析人員:期貨法規與自律規範#91555
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32. 在公司制期貨交易所交易之期貨商,應與交易所訂立使用期貨集中交易市場契約,並應訂明特定事 項,下列事項何者「不在」其中?
(A)期貨商於被指定代為了結他期貨商所為之交易時,有依約履行之義務
(B)契約內應訂明期貨交易經手費標準
(C)契約內應訂明應繳納違約金之情況
(D)契約內應訂明期貨交易保證金收取辦法
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統計:
A(8), B(12), C(2), D(24), E(0) #2474403
詳解 (共 1 筆)
Master
B1 · 2020/12/05
#4417514
第 39 條 在公司制期貨交易所交易之...
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相關試題
33. 下列敘述何者為「非」? (A)期貨商之營業保證金,應以現金、政府債券或金融債券繳存 (B)期貨經紀商無分支機構者,應於辦理公司登記後,向主管機關指定之金融機構繳存新臺幣 5,000 萬元營業保證金 (C)他業兼營國內股價類期貨及選擇權契約經紀業務者,須繳存新臺幣 1,500 萬元之營業保證金 (D)期貨商所繳存之營業保證金得分散存放,以分散風險
#2474404
34. 期貨結算機構不得以賠償準備金貸與他人或移作他項用途,且「不得」運用於下列何事項? (A)銀行存款 (B)購買國庫券 (C)購買有擔保公司債 (D)購買政府債券
#2474405
35. 下列關於期貨信託基金公開說明書應揭露期貨信託契約中,所訂定期貨信託事業之權利、義務與責 任之敘述,何者正確? (A)期貨信託基金受益人之責任不限於申購時所支付之申購價款,投資人投資基金前,應審慎考慮本 身的財務能力及經濟狀況是否適合於這種投資 (B)期貨信託基金損失超過基金淨資產時,超額損失部分應由受益人負擔 (C)期貨信託基金之損失超過基金淨資產,超額損失部分應由期貨信託事業與受益人約定負擔方式 (D)期貨信託基金損失超過基金淨資產時,超額損失部分應由期貨信託事業負擔 二、申論題
#2474406
1. 幣別交換(currency swap)是屬於何種市場之衍生性金融商品? (A)債券市場 (B)貨幣市場 (C)資本市場 (D)股票市場
#2474407
2. 在遠期利率協定中用來與協定利率比較憑以計算 FRA 損益之利率,為下列何種利率? (A)倫敦銀行間拆款利率(LIBOR) (B)設算利率(Applied Setting Rate) (C)遠期匯率(Forward Exchange Rate) (D)即期利率(Spot Interest Rate)
#2474408
3. 就影響選擇權價格的因素而言,下列何者有誤? (A)到期期間(T)越長對買賣權均有利 (B)價格波動度(σ)越大對買賣權均有利 (C)履約價格(K)越低,對買權愈有利,對賣權愈不利 (D)無風險利率(rf)下降,對買權有利,對賣權不利
#2474409
4. 假設目前臺指期貨(每點 200 元)原始保證金為 105,000 元,維持保證金為 81,000 元,且不考慮其 它交易成本。若王先生以 6,000 點賣出 1 口臺指期貨後,當天結算價格分別為 6,180 點,試問當天 保證金淨額情況為何?追繳保證金情況? (A)保證金餘額 69,000 元、追繳保證金 36,000 元 (B)保證金餘額 69,000 元、追繳保證金 12,000 元 (C)保證金餘額 141,000 元、不需追繳保證金 (D)保證金餘額 141,000 元、可領回保證金 36,000 元
#2474410
5. 下列何者策略,係屬於到期日相同(或接近)之期貨價差策略? (A)蝶狀價差策略 (B)兀鷹價差策略 (C)裂解價差策略 (D)縱列價差策略
#2474411
6. 假設 S&P 500 指數期貨每點 US$250,目前點數 3,600。某公司持有 US$2700 萬元美國上市公司股 票,該投資組合 β 值=1.1,擬用 S&P 500 指數期貨契約來降低 β 值=0.7,請問該公司須買(賣)多少 口 S&P 500 指數期貨契約? (A)買進 12 口 (B)賣出 12 口 (C)買進 14 口 (D)賣出 14 口
#2474412
7. 假設某共同基金持有臺灣證券交易所股票總市值 40 億元,β 值=1.36。若在臺股指數期貨 12,000 點時,買進 500 口契約(每點 200 元)。請問該共同基金之 β 值最接近下列何項? (A)1.66 (B)1.06 (C)1.33 (D)1.39
#2474413
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