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風險管理制度與實務
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112年 - 台灣金融研訓院第17屆風險管理基本能力測驗試題:風險管理制度與實務#118486
> 試題詳解
33.評估債券之「利率敏感性係數」,是以「Present Value of Basis Point;PVBP」指標為代表,試問實務上所稱 1 BP 為下列何者?
(A)0.001%
(B)0.01%
(C)0.1%
(D)1%
答案:
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統計:
A(136), B(2008), C(81), D(38), E(0) #3188453
詳解 (共 1 筆)
skyqz4563
B1 · 2024/10/05
#6222918
bp即為 basis point 是基本...
(共 75 字,隱藏中)
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34.當「利率敏感性係數」為 5,且殖利率上升 0.01%時,原來 1 百萬元的債券,市場價格(值)變為下列何者? (A)1,000,500 元 (B)1,000,100 元 (C)999,500 元 (D)999,100 元
#3188454
35.中台部門是全行市場風險的管理單位,有關工作重點之敘述,下列何者錯誤? (A)定期估算金融商品或業務之損益概況及市場風險值,向上陳報 (B)部位價值之評估,如每月評估所持有之衍生性商品部位價值 (C)隨時注意交易部位的部位水準與投資損失,是否超過風險權限 (D)留意金融交易員是否依照停損規定辦理業務
#3188455
36.有關銀行的放款對存款之比率(簡稱存放比率),下列敘述何者錯誤? (A)存放比率愈高,銀行的流動性愈低 (B)存放比率愈高,銀行的流動能力愈強 (C)存放比率愈高,銀行的流動性風險愈大 (D)存放款業務為主的銀行,存放比率仍具相當參考價值
#3188456
37.依「金融機構存款及其他各種負債準備金調整及查核辦法」規定,有關存款負債應提「存款準備金」的敘述, 下列何者不應納入? (A)支票存款 (B)活期存款 (C)定期存款 (D)庫存現金
#3188457
38.下列何者非屬作業風險損失事件的項目? (A)詐欺 (B)盜用公款 (C)股價下跌 (D)挪用客戶資金
#3188458
39. IFRS 9 的損失估計方式,以下列何者為基礎? (A)歷史損失經驗模式 (B)有限損失認列模式 (C)預期信用損失模式 (D)實際損失認列模式
#3188459
40.依據銀行淨穩定資金比率實施標準規定,自民國 107 年 1 月 1 日起,淨穩定資金比率之最低標準為下列何者? (A)70% (B)80% (C) 90% (D)100%
#3188460
41.銀行根據風險胃納、策略及管理所需建立之損失機率範圍,藉由內部風險管理部門,計算非預期損失的資本需 求額,名稱為下列何者? (A)法定資本 (B)經濟資本 (C)已投入資本 (D)緩衝資本
#3188461
42.銀行的董事會將授信管理處定義為利潤中心時,其權責宜包括下列哪些? A.信用風險的監督管理 B.承擔授 信績效的使命 C.監控資本適足率的任務 D.訂定風險胃納制度 (A)僅 A (B)僅 AB (C)僅 ABC (D)ABCD
#3188462
43.銀行的聯行往來利率,應由下列哪一個單位核定? (A)資產負債管理委員會 (B)風險管理委員會 (C)授信審查委員會 (D)董事會
#3188463
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