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期貨交易理論與實務
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107年 - 107-4 期貨商業務員-期貨交易理論與實務#73149
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35.某結算會員有 3 位客戶在同一天交易相同的商品,A 客戶賣出 6 口,B 客戶賣出 10 口,C 客戶 買進 3 口,如結算所收取保證金採淨額(Net)部位,該結算會員當天須繳交的保證金為:
(A)4 口
(B)9 口
(C)10 口
(D)13 口
答案:
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統計:
A(16), B(14), C(6), D(956), E(0) #1906899
詳解 (共 1 筆)
Cai Jen毛
B2 · 2020/01/07
#3734104
注意題目:採淨額部位,所以要算差額6+1...
(共 28 字,隱藏中)
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36.觸及市價委託(MIT)在價位的執行上: (A)與限價單一樣 (B)與停損單一樣 (C)在下列價位有效執行:如果是買單在目前市價之下,如果是賣單在目前市價之上 (D)在下列價位有效執行:如果是買單在目前市價之上,如果是賣單在目前市價之下
#1906900
37.交易人觀察黃豆期貨價位,認為若今天黃豆能回跌到 630 1/4 的支撐帶時,一定會再回頭漲升 一段行情,則交易人將會以下列那一指令來下單獲利? (A)價位為 630 1/4 的停損買單 (B)價位為 630 1/4 的停損賣單 (C)價位為 630 1/4 的觸價買單 (D)價位為 630 1/4 的觸價賣單
#1906901
38.由於美國長期公債期貨之標的為假設性公債(Hypothetical T-Bond),因此其交割制度為: (A)實物交割 (B)現金交割 (C)由賣方選擇現金或實物交割 (D)由買方選擇現金或實物交割
#1906902
39.在正向市場中進行空頭避險(賣出期貨避險),當期貨價格上漲使基差絕對值變大時,將會造成: (A)期貨部位的獲利小於現貨部位的損失 (B)期貨部位的獲利大於現貨部位的損失 (C)期貨部位的損失大於現貨部位的獲利 (D)期貨部位的損失小於現貨部位的獲利
#1906903
40.使用期貨避險時,如提供類似期貨商品之交易所有兩個以上,在期貨契約的選擇上應考量: (A)各期貨商品與現貨商品之品質差異 (B)各期貨商品交易量之大小 (C)各期貨商品所指定之交割地點 (D)選項ABC皆須考量
#1906904
41.某股票投資組合之市值為 2,000 萬元,貝它值為 1.1,經理人看淡後市,欲將貝它值變為-0.1, 臺股指數期貨目前為 7,500 點,每點代表 200 元,該經理人應: (A)賣出 11 口契約 (B)賣出 12 口契約 (C)賣出 16 口契約 (D)貝它值無法變負
#1906905
42.下列何者為指數期貨交易之特性? 甲.買進指數期貨沒有選股的困擾;乙.期貨交易成本遠低於 現貨股票的買賣;丙.買進指數期貨只需要支付保證金,故損失有限;丁.買進指數期貨主要時機 為交易人強烈看好股市動向,且預期漲幅很大時 (A)僅甲、乙 (B)僅甲、丁 (C)僅甲、乙、丁 (D)僅甲、丙
#1906906
43.利率可能會大幅變動,但不知會上漲或下跌,則下列何種操作較適當? (A)買公債期貨買權 (B)賣公債期貨買權且賣公債期貨賣權 (C)買公債期貨買權且買公債期貨賣權 (D)賣公債期貨買權
#1906907
44.對不同履約價格,其他條件相同的黃金期貨買權,何者有較大的時間價值? (A)價內 (B)價平 (C)價外 (D)深價內
#1906908
45.交易人向僅提撥新臺幣 5,000 萬元營運資金兼營期貨的證券商開戶,則交易人可以下單的期貨 契約範圍為何? (A)只能交易本土股票指數期貨 (B)所有經金管會核准的國內、外股票指數期貨 (C)所有經金管會核准的國內、外金融期貨 (D)所有經金管會核准的國內、外期貨
#1906909
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