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債券人員◆債券市場理論與實務(含債券法規)
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105年 - 105-1 債券人員 - 債券市場理論與實務(含債券法規)(第一節)#63593
> 試題詳解
35. 下列何者為非?
(A)經信用評等之公司必須對外發布評等結果
(B)國內第一信用評等機構為中華信用評等公司
(C)無擔保公司債之發行需取得信用評等
(D)發行經銀行擔保之公司債,該保證銀行亦需取得信用評等
答案:
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統計:
A(80), B(9), C(22), D(51), E(0) #1627245
詳解 (共 1 筆)
Void
B1 · 2017/08/27
#2393121
(A)經信用評等之公司並不需要對外發布評...
(共 25 字,隱藏中)
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36. 某公司使用(Value at Risk, VaR)做風險管理,其標準為「部位風險應以一天 99%風險值$1,000 萬元為限」(1-Day 99% VaR=$10 million)。該數值最適當之口語解釋應是? (A)一天之內,公司有 1%機會無法承擔$1,000 萬之損失 (B)一天之內,公司有 99.5%機會可以承擔$1,000 萬之損失 (C)一天之內,部位只有 1%機會發生超過$1,000 萬之損失 (D)一天之內,部位須有 99%機會產生不超過$2,330 萬(1,000×2.33)之損失
#1627246
37. 中央登錄公債交易主要是透過何種系統交割? (A)集保交割系統 (B)櫃買中心等殖成交系統 (C)議價交易系統 (D)期交所結算系統
#1627247
38. 甲證券商與其客戶承作一 20 天期之附買回交易,承作金額為 200 萬元,承作利率為 0.3%,則到 期時甲證券商應支付予客戶多少金額? (A)2,000,329 元 (B)329 元 (C)2,000,000 元 (D)2,000,164 元
#1627248
39. 假設某公司持有我國公債部位有 5 億元,Duration 為 5,預測利率將下跌,而想將此部位之 Duration 拉長為 7,則應約買入公債期貨幾口(假設 CTD Duration 為 8)? (A)28 (B)25 (C)13 (D)30
#1627249
40. 採櫃買中心等殖成交交割時,若交易商給付結算債券不足時,由何單位處分該交易? (A)證期局 (B)證交所 (C)集保公司 (D)櫃買中心
#1627250
41. 我國公債期貨之報價方式為: (A)百元報價、每百元 0.005 元 (B)百元報價、每百元 0.01 元 (C)利率報價、每單位為 0.5bp (D)利率報價、每單位為 1bp
#1627251
42. 若債券保證金交易須收取 40bp 之保證金,則 1000 萬面額,市價 1,100 萬元,Duration 為 6.0 年之公債,依國內市場慣例,會收取多少保證金? (A)4.4 萬 (B)26.4 萬 (C)24 萬 (D)4.0 萬
#1627252
43. 94 年 7 月 20 日財政部首次發行 5 年期可分割公債,票面利率 2﹪。某證券商將其持有之該期公 債 5,000 萬元申請分割,則其取得之分割公債為: (A)5 期分割利息公債,每期各 100 萬元 (B)5 期分割利息公債,每期各 100 萬元、分割本金公債 5,000 萬元 (C)5 期分割利息公債,每期各 50 萬元 (D)10 期分割利息公債,每期各 50 萬元、分割本金公債 5,000 萬元
#1627253
44. 結構式公司債之發行,通常其票面利率之決定,係依某一種指標利率之變化來決定,實務上, 最常見之指標利率,包括 90 天期商業本票利率、銀行定存牌告利率及 LIBOR,上述 LIBOR 之意 義為何? (A)美國聯邦政府基準利率 (B)美國紐約銀行同業拆款利率 (C)英國倫敦銀行同業拆款利率 (D)英國中央銀行基準利率
#1627254
45. 94 甲 2 期中央政府公債於 94 年 1 月發行,票面利率 1.875﹪,該期公債於 94 年 4 月增額發行, 其標售結果為:最高得標利率 1.84﹪,最低得標利率為 1.7﹪,加權平均利率 1.809﹪,票面 利率為: (A)1.84﹪ (B)1.875﹪ (C)1.809﹪ (D)1.75﹪
#1627255
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