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證券商高級業務員◆投資學
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102年 - 102-1 證券商高級業務員 - 投資學#19112
> 試題詳解
35. 若某個別證券的報酬位於 SML 之上方,表示:
(A)個別證券未能提供預期報酬率
(B)價格被低估
(C)對該證券的需求將會減少
(D)價格被高估
答案:
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統計:
A(4), B(97), C(1), D(18), E(0) #718467
詳解 (共 1 筆)
Zoe
B1 · 2022/03/13
#5378225
當證券報酬高於SML代表的必要報酬,表示...
(共 38 字,隱藏中)
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36. 下列敘述何者有誤? (A)效率投資組合必落於 SML 上 (B)效率投資組合必落於 CML 上 (C)在 SML 上之投資組合皆為效率投資組合 (D)在 CML 上之投資組合皆為效率投資組合
#718468
37. 效率前緣的觀念是由何人所提出? (A)W. Sharpe (B)H. Markowitz (C)E. Fama (D)M. Scholes
#718469
38. 資本資產定價模式(CAPM)決定某證券或投資組合期望報酬率的原理是屬於: (A)均衡定價 (B)套利定價 (C)投機定價 (D)機率定價
#718470
39. 您各投資 60,000 元在 20 種股票,同時現在之投資組合的貝它值為 1.15。若您賣出其中一種貝它值 為 1.0 之股票,同時將所得之 60,000 元投資在貝它值為 2.0 的股票,則您新的投資組合之貝它值為: (A)1.16 (B)1.18 (C)1.2 (D)1.3
#718471
40. 某股票在大盤下跌時,表現相當強的抗跌性;相反地,在大盤上漲時,該股票卻上漲較少。請問該 股票的特性是: (A)期望報酬率高於大盤平均報酬率 (B)期望報酬率等於大盤平均報酬率 (C)貝它(Beta)係數小於 1 (D)貝它(Beta)係數小於 0
#718472
41. 在效率市場假說成立下,大多數共同基金的詹森 α 指標: (A)大於 1 (B)等於 1 (C)接近 0 (D)大於 0
#718473
42. 策略性消極資產配置決策的第一步是求算出: (A)最佳證券選擇 (B)最佳資產組合 (C)效率前緣 (D)最佳選時決策
#718474
43. 下列有關開放型共同基金的描述,何者有誤? (A)發行單位因贖回而減少 (B)投資人可向投信公司或銀行購買 (C)投資人購買時,通常須支付銷售費 (D)市價多半比淨值低
#718475
44. 年輕有穩定工作者最好投資下列哪一種基金? (A)積極成長型基金 (B)固定收益型基金 (C)債券型基金 (D)保本型基金
#718476
45. 投資者為了建構一個和整體證券市場相同或相近的投資組合,則可購買何種基金: (A)貨幣型基金 (B)指數型基金 (C)債券型基金 (D)平衡型基金
#718477
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