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證券商高級業務員◆投資學
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99年 - 99-4 高級業務員 : 投資學#51893
> 試題詳解
36、 ( ) 臺灣證券交易所編製的發行量加權股價指數,是採下列何種方式編製?
(A) 市值加權
(B) 價格加權
(C) 不加權
(D) 幾何平均加權
答案:
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統計:
A(16), B(1), C(1), D(4), E(0) #1307119
私人筆記 (共 1 筆)
謝嘉仁
2022/06/28
私人筆記#4317206
未解鎖
道瓊平均工業指數、日經都是價格加權,其餘...
(共 533 字,隱藏中)
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33.臺灣證券交易所編製的發行量加權股價指數,是採下列何種方式編製? (A)市值加權 (B)價格加權 (C)不加權 (D)幾何平均加權
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37、 ( ) 市場上若有套利機會,則違反下列哪一項投資學原理? (A) 交易風險原理 (B) 分散風險原理 (C) 單一價格原理 (D) 避險操作原理
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38、 ( ) 若證券 A 之平均報酬為 15%,標準差為 0.20,而證券 B 之平均報酬為 5%,標準差為 0.10,若二證券為完全負相關,其共變異數為何? (A) .2 (B) .3 (C) -.02 (D) .04
#1307121
39、 ( ) 反向投資策略(Contrarian Investment Strategy)類似於下列何種操作策略? (A) 追漲殺跌 (B) 買跌賣漲 (C) 長期持有 (D) 只買不賣
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40、 ( ) 依 CAPM,若投資標的物之預期報酬率大於市場投資組合之預期報酬率,則此投資標的物之貝它係數為: (A) 正 (B) 負 (C) 0 (D) 不一定
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41、 ( ) 完全避險(Perfect Hedged)投資組合之期望報酬率應等於: (A) 0 (B) 無風險利率 (C) 市場報酬率 (D) 與未避險前相同
#1307124
42、 ( ) 由 CAPM,若某投資標的物之貝它係數等於 1,則其預期報酬率較市場投資組合之預期報酬率為: (A) 大 (B) 小 (C) 相等 (D) 不一定
#1307125
43、 ( ) 在 CAPM 模式中,若已知無風險利率為 6%,市場預期報酬為 13%,則證券市場線的方程式為: (A) 6%+13%β (B) 6%+7%β (C) 7%+7%β (D) 7%+13%β
#1307126
44、 ( ) 通常所謂「牛皮股」的特性是: (A) 高本益比 (B) 低貝它(Beta)係數 (C) 低 EPS (D) 高報酬率
#1307127
45、 ( ) 在橫軸為投資組合的風險、縱軸為投資組合的預期報酬率下,效率前緣向那個方向移動對投資人最好: (A) 右下方 (B) 左上方 (C) 左下方 (D) 右上方
#1307128
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