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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第二章國外期貨交易實務(1-100)#5789
> 試題詳解
36.歐洲美元期貨與美國國庫券期貨之比較,何者有誤?
(A)報價方式相同
(B)契約面額相同
(C)交割方式不同
(D)標的物不同。
答案:
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統計:
A(7), B(20), C(29), D(9), E(0) #233761
詳解 (共 1 筆)
dad troll
B1 · 2020/08/04
#4197507
T-BILL及歐洲美元都採現金交割
(共 19 字,隱藏中)
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37.若 13 週 (91天) 美國國庫券期貨的報價為 95,則其契約金額為何?(A)950,000 (B)987,688 (C)987,361 (D)988,421。
#233762
38.遠期利率協定 (FRAs) 和歐洲美元期貨有何不同之處?(1)FRAs在集中市場交易,歐洲美元期貨則否;(2)FRAs的流動性較歐洲美元期貨佳;(3)FRAs有標準化契約,歐洲美元期貨則否:(A)僅(1)正確 (B)僅(1)、(2)正確 (C)僅(2)、(3)正確 (D)(1)、(2)、(3)均不正確。
#233763
39.5月1日時,MSCI臺指現貨指數為355.0,若SGX-DT MSCI臺指五月期貨指數為350.0,試問下列何者為正確描述?(A)正常市場 (B)逆向市場 (C)持有成本 (Carrying Charge) 市場 (D)基差為負值。
#233764
40.小政以96.40買進1口3月的國庫券期貨,若其以97.00平倉,則:(A)獲利6,000 (B)獲利1,500 (C)損失6,000 (D)損失1,500。
#233765
41.美元長期利率市場最主要之期貨契約為:(A)Eurodollar (B)T-Bond (C)LIBOR (D)Deutsch Bond。
#233766
42.下列何者可能是美國國庫券期貨之報價?(A)96-2 (B)101-3 (C)102-3 (D)100-2。
#233767
43.下列何者不是CBOT的T-Bond期貨正確報價?(A)120-16.5/32 (B)121 (C)122-18/32 (D)120-6/20。
#233768
44.T-Bond期貨是屬於:(A)匯率期貨 (B)長期利率期貨 (C)短期利率期貨 (D)指數期貨。
#233769
45.美國長期公債 (T-Bond) 期貨契約之面額為:(A)100萬美元 (B)50萬元 (C)10萬美元 (D)5萬美元。
#233770
46.下列何者可能是美國長期公債期貨之報價?(A)96-2 (B)101-3 (C)98-3 (D)選項A、B、C皆有可能。
#233771
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