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105年 - 105-1 期貨商業務員 - 期貨交易理論與實務#51899
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37、 ( ) 某公司預期未來要發行公司債,而以長期公債來避險,此為:
(A) 直接避險
(B) 交叉避險
(C) 內生避險
(D) 多頭避險
答案:
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統計:
A(52), B(353), C(9), D(55), E(0) #1307370
詳解 (共 2 筆)
611
B1 · 2018/02/19
#2630205
當期貨標的物與現貨不同時,我們稱之為交叉...
(共 25 字,隱藏中)
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11
0
Hansen
B2 · 2020/08/22
#4232265
當期貨標的物與未來不同稱交叉交易
0
1
私人筆記 (共 1 筆)
今年一定甜
2022/12/30
私人筆記#4796681
未解鎖
直接避險與交叉避險 一、直接避險期貨與現...
(共 418 字,隱藏中)
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18. 石油公司預期國際原油價格將發生大幅度波動,事先與國外供應商訂定長期固定價格購油合約,試 問該方式為何? (A)多頭避險 (B)空頭避險 (C)投機價差交易 (D)選項A、B、C皆非
#2343027
43. 某一避險者以買入 1 口小麥期貨來避險,其合約規格為 5,000 英斗(Bushels),若基差由 45 美分 減為 35 美分,則避險之損益為: (A)淨獲利 1,000 美元 (B)淨獲利 500 美元 (C)淨損失 500 美元 (D)淨損失 1,000 美元
#2678767
41.某公司預期未來要發行公司債,而以長期公債來避險,此為: (A)直接避險 (B)交叉避險 (C)内生避險 (D)多頭避險
#933237
38、 ( ) 下列何者基差之變化,稱為基差轉弱? (A) -5→-4 (B) -4→-3 (C) -5→-6 (D) 5→6
#1307371
39、 ( ) 投機者相對於避險者,其對市場之影響何者不正確? (A) 承擔風險 (B) 增加交易量,促進流通 (C) 經由套利操作,使相關市場或產品間維持合理關係 (D) 其快速進出市場將不會造成價格的波動
#1307372
40、 ( ) 避險期間較長的狀況,避險者通常利用換約交易的方式加以克服,而且於近期契約到期前一至二週執行換約,其主要考慮為何? (A) 契約到期時,未平倉額太大 (B) 契約到期時,成交不易 (C) 契約到期時,交易限制較大 (D) 愈接近契約到期時,價格波動異常劇烈
#1307373
41、 ( ) 下列何者為加工產品間的價差? (A) CBOT 的 9月份小麥期貨與 12月份小麥期貨價差 (B) CBOT 的 9月份小麥期貨和堪薩斯市期貨交易所的 12月份小麥期貨價差 (C) CBOT 的 9月份小麥期貨與 9月份玉米期貨之價差 (D) CBOT 的 5月份之黃豆期貨與 5月份的黃豆油期貨之價差
#1307374
42、 ( ) 假設明年 3月份黃豆期貨的價格為$6.2,而同年 7月份的黃豆期貨價格為$6.72,如果儲存成本為每月$0.12,則應: (A) 買 3月份契約,賣 7月份契約 (B) 買 7月份契約,賣 3月份契約 (C) 買 3月份契約 (D) 賣 3月份契約
#1307375
43、 ( ) 下列何者非指數期貨交易之特性? (A) 買進指數期貨沒有選股的困擾 (B) 期貨交易成本遠低於現貨股票的買賣 (C) 買進指數期貨只需要支付保證金,故損失有限 (D) 買進指數期貨主要時機為交易人強烈看好股市動向,且預期漲幅很大時
#1307376
44、 ( ) 期貨買權(Call)的履約價格越高,其他條件不變,買權價格應該: (A) 越高 (B) 越低 (C) 不受影響 (D) 不一定
#1307377
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