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證券商高級業務員◆投資學
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115年 - 115-2 證券商高級業務員:投資學#143183
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37.使用反向策略可以獲得超額報酬的假設原因為:
(A)市場反應過度
(B)市場反應不足
(C)報酬不具可預測性
(D)投資人的不理性行為是隨機的
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統計:
A(27), B(8), C(0), D(2), E(0) #3998639
詳解 (共 1 筆)
Jerry
B1 · 2026/08/07
#7471766
答案:(A) 市場反應過度 解析: 題...
(共 580 字,隱藏中)
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#3141463
38.在 CAPM 模式中,若已知市場的預期報酬為 18%,而甲股票的β值為 0,無風險利率為 6%,試問該股票的預期報酬率為何? (A)6% (B)12% (C)14% (D)16%
#3998640
39.下列敘述何者為非? (A)損失規避是指個體會避免損失,因為損失的痛苦程度大於同等金額利得所帶來的滿足程度 (B)過度自信是指投資人高估自己的過去績效,因而不願意處理績效不佳的投資決策 (C)可取性捷思(availability heuristic)是指容易令人聯想到的事件會讓人誤以為這個事件常常發生 (D)小數法則(law of small numbers)是指人們誤以為小樣本下也能代表整體結果
#3998641
40.一般而言,何種股票型共同基金的分散風險的效果最大? (A)大型股基金 (B)中小型基金 (C)全球基金 (D)亞洲基金
#3998642
41.有關經理人選股能力的敘述,何者正確? (A)根據所研究的總體經濟,判斷股市進場時機 (B)根據所研究的個別股票資訊,找出股價被低估的股票並加碼投資 (C)經理人根據對未來景氣狀況的判斷,調整股債市投資部位 (D)經理人採取被動式的管理方式,而可以擊敗大盤表現的能力
#3998643
42.有關投資 ETF 之敘述何者「不正確」? (A)ETF 的投資報酬有兩類,買賣價差及持有 ETF 所派發的股息收入 (B)投資 ETF 可能有市場風險、被動式投資風險及追蹤誤差風險 (C)ETF 屬於被動式管理 (D)投資 ETF 可以規避市場風險
#3998644
43.避險基金(Hedge Fund)為規避風險並增加收益,通常會:甲.買賣衍生性金融商品;乙.使用槓桿;丙.運用買進和放空之投資策略 (A)僅甲、丙 (B)僅乙、丙 (C)僅甲、乙 (D)甲、乙、丙
#3998645
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