37. 若某保險公司持有 β 為 1.2 之 K1 股票 100 萬，持有 β 為 0.8 之 K2 股票 500
萬，對於 β 值之敘述，下列何者正確？
(A) β 值衡量投資組合在風險分散後所遺留之風險
(B) 某保險公司所持有之投資組合股票 β 值為 1.0
(C) β 值為 1.0 之證券沒有系統風險
(D) K2 股票之 β 值小於 1，代表該股票風險的變化與市場相反

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