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風險管理制度與實務
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107年 - 第4屆試題 風險管理制度與實務#69394
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39.有關金融控股公司之資本適足率規範,下列敘述何者錯誤?
(A)轄下子公司可以豁免遵守各業別資本適足率規範
(B)金融控股公司特別股及次順位債券之當次發行額度,應全數收足
(C)未達最低法定比率標準,不得以現金分配盈餘
(D)申請轉投資事業時,其合併本次投資後之資本適足率不得低於 100%
答案:
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統計:
A(888), B(44), C(32), D(62), E(0) #1804412
詳解 (共 1 筆)
Eric Liu
B1 · 2019/10/12
#3616409
底下子公司一律要遵守,並無從豁免。
(共 19 字,隱藏中)
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相關試題
40.有關證券商之資本適足率規範,下列敘述何者錯誤? (A)資本適足率會影響可以包銷之有價證券規模 (B)連續三個月達到 250%以上,對客戶融資總金額可達到淨值的 400% (C)低於 150%時,主管機關得暫緩增加新種業務 (D)連續六個月均超過 250%,可申請經營衍生性金融商品業務
#1804413
41.信用風險的產生,主要係因下列何者或交易對手的經營體質出現惡化或發生其他不利因素(如企業與往來對象發 生糾紛),導致客戶不依契約內容履行其付款義務,而使銀行產生違約損失的風險? (A)存款人 (B)借款人 (C)保證人 (D)擔保品提供人
#1804414
42.客戶之違約風險係由違約事件的發生機率來描述,銀行經營業務可能面對違約行為的挑戰,下列敘述何者錯誤? (A)經濟違約 (B)尚未履行付款義務之違約 (C)交易對手未遵守契約規定的違約 (D)掌握擔保品的處分權與第三人的保證
#1804415
43.銀行為發揮內部評等制度法(Internal Rating-Based Approach, IRB)的管理功能,除了必須建立信用評等制度的機制 外,尚需建立之制度,下列敘述何者錯誤? (A)風險調整後之資本報酬率(RaROC) (B)風險資本(Capital at Risk) (C)法定資本 (D)經濟資本(Economic Capital, EC)
#1804416
44.計算非衍生性商品之信用相當額與風險性資產,依 Basel II 估計此類風險性資產時,下列敘述何者錯誤?(A)信用相當額=交易金額×信用轉換係數(B)風險性資產=信用相當額×風險權數(C)信用轉換係數有 0%、20%、50%、100%(D)風險權數有 0%、20%、50%、100%
#1804417
45.計算 Basel II 之「表內」風險性資產與信用風險的資本計提額,銀行之資本適足率(BIS)須滿足三條件,銀行之合格資本$4,500,000,下列敘述何者錯誤?(A)槓桿比率=核心資本÷總資產≧4%(B)第一類資本÷風險性資產≧4%(C)(第一類資本+第二類資本+第三類資本)÷風險性資產≧8%(D)如總資產$100,000,000,則槓桿比率=4%
#1804418
46.臺灣自哪一年開始,信用風險的資本計提,可以使用「內部評等法」? (A) 2005 年 (B) 2006 年 (C) 2007 年 (D) 2008 年
#1804419
47. 2014 年 1 月 1 日以後,第一類屬於正常的授信資產要計提的放款損失準備,為該類授信資產債權餘額的多少比率? (A) 0.50% (B) 1% (C) 2% (D) 10%
#1804420
48.衡量市場風險時,有關主要部位或個別金融商品的「價格波動」,是指市場因素在特定時間內,上下偏離平均水 準,導致部位價值產生變動的程度,在統計學上稱為部位價值的變動率,此波動程度之衡量不包括下列何者? (A)標準差 (B)變異數 (C)變異係數 (D)敏感性係數
#1804421
49.計算市場風險之主要部位變動幅度,當利率、匯率或石油價格等市場因素變動「一單位」時,觀察目標部位或金 融商品的價格,變動多少幅度,係為下列何項指標? (A)風險係數 (B)波動幅度 (C)向下風險 (D)敏感性係數
#1804422
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