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107年 - 107-3 期貨商業務員 期貨交易理論與實務#71737
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39. 當判斷基差風險大於價格風險時:
(A)仍應避險
(B)不應避險
(C)可考慮局部避險
(D)無所謂
答案:
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統計:
A(164), B(739), C(65), D(2), E(0) #1868142
詳解 (共 1 筆)
香蕉
B1 · 2019/05/26
#3375905
原本是要以買賣期貨來避免價格風險,以期貨...
(共 55 字,隱藏中)
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11
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私人筆記 (共 1 筆)
gcyndia5
2019/03/10
私人筆記#1319400
未解鎖
套期保值是利用期货的价差来弥补现货的价差...
(共 58 字,隱藏中)
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40. 下列何者,可規避持有浮動利率美元公債之利率風險? (A)公債期貨 (B)美元之遠期契約 (C)歐洲美元期貨 (D)GNMA 期貨
#1868143
41. 當基差為負時,買方避險會有獲利之情況為: (A)基差之絕對值放大,且符號不變 (B)基差之絕對值與符號均不變 (C)基差由負轉正 (D)與基差無關
#1868144
42. 小恩賣出活牛期貨避險,若基差由 4 美分變為 10 美分,則避險盈虧為何?(期貨契約規格為40,000 磅) (A)損失 5,000 美元 (B)損失 2,400 美元 (C)獲利 240,000 美元 (D)獲利 2,400 美元
#1868145
43. 小張同時賣出一個 3 月份和 9 月份的棉花期貨,並且買進兩個 6 月份的棉花期貨,則此價差策 略稱為什麼? (A)放空蝶狀價差交易 (B)買進蝶狀價差交易 (C)放空兀鷹價差交易 (D)買進兀鷹價差交易
#1868146
44. 預期殖利率曲線斜率改變所作之交易策略稱為: (A)Ted Spread (B)Notes-over-Bonds(NOB) (C)Time Spread (D)Calendar Spread
#1868147
45. 買進混合價差策略要產生獲利時,其標的物價格波動的幅度必須: (A)很小 (B)大於採取買進跨式部位時的幅度 (C)小於採取買進跨式部位時的幅度 (D)等於採取買進跨式部位時的幅度
#1868148
46. 6 月份 S&P 500 期貨市價為 1,372,下列何種期貨買權有較高之時間價值? (A)履約價格為 1,320 (B)履約價格為 1,330 (C)履約價格為 1,340 (D)履約價格為1,360
#1868149
47. 玉米期貨賣權之買方,履約時: (A)以履約價買入玉米 (B)以履約價賣出玉米 (C)以履約價買入玉米期貨合約,取得玉米期貨多頭部位 (D)以履約價賣出玉米期貨合約,取得玉米期貨空頭部位
#1868150
48. 期貨買權(Call)Delta 值通常介於: (A)-1 與 1 之間 (B)-1 與 0 之間 (C)-0.5 與 0.5 之間 (D)0 與 1 之間
#1868151
49. 若九月黃豆期貨買權的執行價格為$630,權利金為$30,內含價值為$25,則此九月黃豆期貨價 格為多少? (A)600 (B)625 (C)660 (D)655
#1868152
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