4.有關外幣資產的組合管理，當投資標的報酬率間之相關係數為多少時，可使投資組合的風險分散至最低？
(A)1
(B)0.5
(C)0
(D)-1

答案：登入後查看
統計： A(47), B(10), C(39), D(311), E(0) #3862500

詳解 (共 2 筆)

#7343379
這題考的是投資組合管理（Portfoli...
(共 371 字，隱藏中）
前往觀看
10
1
#7488230

為什麼是 –1？：

​當兩項資產的相關係數= –1 時（稱為完全負相關），表示當一個資產的報酬率上升時，另一個資產的報酬率會以完全對應的比例下降。
---
​這種完全相反的走勢可以讓資產彼此之間的風險互相抵銷。在適當的資產權重配置下，可以將投資組合的非系統性風險降至最低（甚至完全消除至 0）。
0
0