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期貨交易理論與實務
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101年 - 101-4 期貨商業務員資格測驗:期貨交易理論與實務#48466
> 試題詳解
40、 ( ) 下列何種策略可突顯個別股票的非系統風險,同時排除系統風險?
(A) 買進個股買進指數期貨
(B) 買進個股賣空指數期貨
(C) 賣空個股賣空指數期貨
(D) 賣空個股買進指數期貨
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統計:
A(8), B(41), C(3), D(13), E(0) #1241275
詳解 (共 2 筆)
梨園
B1 · 2021/12/19
#5268483
突顯股票的非系統風險,就要買進個股;排除...
(共 35 字,隱藏中)
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MoAI - 您的AI助手
B2 · 2025/11/30
#7173664
這是一道關於投資組合理論與衍生性金融商品...
(共 1933 字,隱藏中)
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205.下列何種策各可突顯個別股票的非系統風險,同時排除系統風險?(A)買進個股買進指數期貨 (B)買進個股賣空指數期貨 (C)賣空個股賣空指數期貨 (D)賣空個股買進指數期貨。
#238888
42.下列何種策略可突顯個別股票的非系統風險,同時排除系統風險? (A)買進個股買進指數期貨 (B)買進個股賣空指數期貨 (C)賣空個股賣空指數期貨 (D)賣空個股買進指數期貨
#1813998
41、 ( ) 某出口商於 5 月時預計 10 月可收到一筆歐元貨款,下列那一月份之歐元期貨最適合用來避險? (A) 同年 9 月 (B) 同年 12 月 (C) 次年 3 月 (D) 次年 9 月
#1241276
42、 ( ) 9 月 10 日,現貨黃金$1,843/盎司,期貨黃金$1,845/盎司;到 9 月 30 日,現貨為$1,840/盎司,期貨為$1,858/盎司,則基差(現貨-期貨)的變動為: (A) 16 (B) -16 (C) 12 (D) -12
#1241277
43、 ( ) 用於避險的期貨契約應考慮: (A) 選擇與風險暴露資產相同或相關性愈高的期貨 (B) 選擇交割月份大於避險月份的最近交割月份之期貨 (C) 若考慮流動性的大小,亦可用短期期貨作滾動式的避險 (D) 選項A、B、C)均對
#1241278
44、 ( ) 在長期利率水準高於短期利率水準的情況下: (A) 公債價格減去公債期貨價格通常為負 (B) 近月份公債期貨價格高於遠月份期貨價格 (C) 公債價格低於公債期貨價格 (D) 選項A、B、C皆是
#1241279
44、 ( ) 在長期利率水準高於短期利率水準的情況下: (A) 公債價格減去公債期貨價格通常為負 (B) 近月份公債期貨價格高於遠月份期貨價格 (C) 公債價格低於公債期貨價格 (D) 選項ABC皆是
#1241280
46、 ( ) 目前現貨價格$100,一年期期貨價格$108,無風險利率6%,持有此現貨每年可產生3%的固定收益,此時交易人採取下面的投資策略:賣出期貨,買入現貨,並以無風險利率借入買現貨所需之款項,在無交易成本的情形下,一年後期貨契約到期時,交易人可獲得的無風險套利利潤為: (A) 3 (B) 5 (C) 7 (D) 9
#1241281
47、 ( ) 店頭市場與集中市場之選擇權有何差異? (A) 店頭市場的選擇權部位較易平倉 (B) 店頭市場之契約為量身訂作 (C) 店頭市場有較完善的結算制度 (D) 選項A、B、C皆是
#1241282
48、 ( ) 對不同履約價格,其他條件相同的黃金期貨買權何者有較大的時間價值? (A) 價內 (B) 價平 (C) 價外 (D) 深價內
#1241283
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