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108年 - 108-4 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#81002
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40. 107年7月2日臺灣期貨交易所推出之「布蘭特原油期貨」,是以何種幣別計價?
(A)新臺幣
(B)歐元
(C)美元
(D)英鎊
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統計:
A(929), B(20), C(223), D(23), E(0) #2116782
私人筆記 (共 1 筆)
今年一定甜
2022/12/15
私人筆記#4764632
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臺灣期貨交易所股份有限公司「布蘭特原油期...
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41. 若交易人做價差交易,同時買一個履約價為$100的賣權,權利金為$6,賣一個履約價為$140的賣權,權利金為$10,若到期日標的物價格為$200,在考慮權利金下,交易人每單位之損益為何? (A)賺$30 (B)賠$30 (C)賺$4 (D)賠$4
#2116783
42. 買入履約價格為970之S&P 500期貨賣權,權利金為50,則最大損失為多少? (A)無限大 (B)970 (C)920 (D)50
#2116784
43. 買入履約價格為970之S&P 500期貨買權,權利金為50,則最大可能獲利為多少? (A)970 (B)920 (C)50 (D)無限大
#2116785
44. 期貨買權(Call)的履約價格越低,其他條件不變,買權價格應該: (A)越高 (B)越低 (C)不受影響 (D)不一定
#2116786
45. 理論上其他條件不變時,若利率水準越高,期貨買權(Call Option)的價值會: (A)越高 (B)越低 (C)不受影響 (D)可能越高,也可能越低
#2116787
46. 黃金看跌,則可採何策略? (A)買履約價1,850買權,賣履約價格1,870賣權 (B)買履約價1,870賣權,賣履約價格1,850賣權 (C)買履約價1,850買權,買履約價格1,850賣權 (D)賣履約價1,870買權,賣履約價格1,870賣權
#2116788
47. 在計算整戶風險保證金計收方式(SPAN)時,各商品組合之「跨月風險值」及不同商品組合間之「風險折抵值」分別被視為保證金的加項或減項? (A)前者為減項;後者為加項 (B)前者為加項;後者為減項 (C)兩者均為加項 (D)兩者均為減項
#2116789
48. 假設目前臺股期貨的原始保證金為14萬元,維持保證金為11萬元,昨天小珊買進一口臺股期貨,價格為9,300點,繳交14萬元之保證金,若今天臺股期貨價格下跌至9,000點,請問小珊應會被追繳多少保證金? (A)1萬元 (B)3萬元 (C)4萬元 (D)6萬元
#2116790
49. 臺灣期貨交易所「布蘭特原油期貨」之最小升降單位為: (A)新臺幣0.5元/桶(新臺幣100元) (B)新臺幣1元/桶(新臺幣200元) (C)美元0.005元/桶(1美元) (D)美元0.01元/桶(2美元)
#2116791
50. 動態價格穩定措施適用交易時段,以下何者正確? (A)開盤集合競價時段 (B)盤中逐筆撮合時段 (C)選項AB皆正確 (D)選項AB皆不正確
#2116792
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