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103年 - 103第一次期貨商業務員測驗-期貨交易理論與實務#17287
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40.甲基金經理人決定投入資金於英國的股市,若他想用期貨避險,則應以何種股價指數期貨為之?
(A)FTSE100
(B)S&P 500
(C)CAC 40
(D)NKK 225
答案:
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統計:
A(180), B(63), C(17), D(27), E(0) #631282
詳解 (共 2 筆)
dad troll
B1 · 2020/08/04
#4199318
FTSE100 =英國富時100CAC4...
(共 40 字,隱藏中)
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大白熊
B2 · 2020/12/04
#4415735
FTSE100:富時100指數,全稱倫敦...
(共 56 字,隱藏中)
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相關試題
41. 某基金經理人決定投入資金於英國的股市,若他想用期貨避險,則應以何種股價指數期貨 為之? (A)FTSE 100 (B)S&P 500 (C)CAC 40 (D)NKK 225
#2552083
41.在美國,避險者可以: (A)不受部位限制 (B)不須向CFTC申報所持部位 (C)不須繳交保證金 (D)不須在風險揭曉時平倉
#631283
42.券商若發行指數型認售權證(Put Warrant),可在股價指數期貨上採何種部位避險? (A)買進部位 , (B)賣出部位 (C)視大盤走勢而定 (D)無法以指數期貨避險
#631284
43.放空股票者,應如何操作股價指數期貨以規避風險? (A)買進指數期貨 (B)賣出指數期貨 (C)視市場走勢而定 (D)無法避險
#631285
44.期貨的避險交易要能達到完全避險效果,必須建立部位與平倉出場的基差: (A)不變 (B)變大 (C)變小 (D)選項ABC皆非
#631286
45.長期的價格風險若用短期内即須交割的期貨來避險時: (A)較能掌握基差變動的好處 (B)現貨的損益與期貨的損益仍可配合 (C)期貨到交割曰前必須平倉,並轉單至下一交割月份的期貨 (D)可以節省交易手續費
#631287
46.於實際應用上,利用線性迴歸式來估計最小風險避險比例,即:AS=a+bAF+誤差項。其中AS與AF 分別為現貨與期貨價格變動,a與b分別為係數。其中誤差項的變異數可以被視為: (A)現貨部位風險 (B)期貨部位風險 (C)市場風險 ‘ (D)基差風險
#631288
47.當持有成本為正時,若現貨價格高於期貨價格,則最佳的套利策略為: (A)賣空期貨 (B)買進現貨 (C)賣空現貨並買進期貨 (D).賣空期貨並買入現貨
#631289
48.預期殖利樂曲.線斜率改變所作之交易策略稱為:.…. (A)Ted Spread (B)Notes-over-Bonds (NOB) (C)Time Spread (D)Calendar Spread
#631290
49.持有黃金的人若認為黃金可能微幅下挫,何種避險方式較佳? (A)買進黃金期貨賣權 (B)買進黃金期貨買權 (C)賣出黃金期貨買權 (D)賣出黃金期貨賣權
#631291
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