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期貨交易理論與實務
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96年 - 第三次期貨業務員測驗-期貨交易理論與實務#24600
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41.下列何種因素可能導致黃金期貨賣權價格上漲?
(A)黃金期貨價格波動加遽。
(B)黃金期貨價格上揚
(C)利率上揚
(D)匯率上揚
答案:
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統計:
A(40), B(7), C(13), D(2), E(0) #915914
詳解 (共 2 筆)
【站僕】摩檸Morning.
B2 · 2020/08/05
#4200324
原本題目:41.下列何_因素可能導紙着發...
(共 157 字,隱藏中)
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dad troll
B1 · 2020/08/04
#4197814
題目應修改為下列何種因素可能導致黃金期貨...
(共 70 字,隱藏中)
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42.期貨買權(Call) Delta值通常介於:(A)0與1之間(B)-1與0之間(C)-0, 5與0.5之間(D)-1與1之間
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43.某一交易人判斷利率近斯内上涨,但他想限定其風險在一定的限度之内,以下何者為適當之債券 期貨選擇權投資策略? (A)買入跨式部位(Long Straddle) (B)賣出跨式部位(Short Straddle) (C)買權看多價差交易 (D)賣權看空價差交易
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44.下列敘述何者正確? (A)期貨買權之賣方須交保證金,賣權之買方則須交權利金 (B)期貨選擇權之買費雙方皆須交保證金 (C)期貨與選擇權交易只有费方須交保證金 (D)期貨之買方只須交權利金,貴權之買方須交保證金
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45.某人買進十二月的美國債券期貨買權之履約價格為92. 30,同時賣出九月的美國债券期貨買權之履 約價格為92. 30,這是一種: (A)上跨式交易(Top Straddle) (B)下跨式交易(Bottom Straddle) (C)垂直價差交易(Vertical Spread) (D)水平價差交易(Horizontal Spread)
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47.臺灣期貨交易所黃金期貨之最後結算價為: (A)最後交易曰收盤價 (B)最後結算曰收盤傭 (C)最後交易日倫敦黃金市場定價公司之倫敦黃金早盤定盤價 (D)最後交易日倫敦黃金市場定價公司之倫敦黃金午盤定盤價
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50.我國指數選擇權與現行股指期貨在結算上有那些不同之處? (A)標的物與月份相同的部位,股指期貨系統自動沖銷,指數選擇權系統由交易人決定是否要沖銷 (B)增加履約作業 (C)符合特定策略的部位可減收保證金 (D)選項( A )、( B )、( C )皆是
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51.仙凡看好電子類股後市,1月3日買進1口二月份履約價格200點的TEO賣權,支付權利金5點, 並同時賣出一口二月份履約價格220點TEO賣權,收取權利金10點,則若2月17日選擇權到期, 最後結算價為230點,則其損益為何?(A)賺 5,000 元(B)損失 10,000 元(C)損失 2,500 元(D)賺 1,250 元
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