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證券商高級業務員◆投資學
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107年 - 107-3 證券商高級業務員 投資學#71727
> 試題詳解
41. 根據資本市場線之最適投資組合之選擇,攻擊型(Aggressive)的投資人將會如何選擇?
(A)投資於市場投資組合之資金等於全部自有資金
(B)投資於市場投資組合之權重介於 0,1 之間
(C)完全投資於無風險資產
(D)所有資金均投入市場投資組合
答案:
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統計:
A(109), B(126), C(18), D(460), E(0) #1867714
詳解 (共 1 筆)
吳承翰
B1 · 2018/10/02
#3013737
攻擊型(Aggressive)的投資人會...
(共 36 字,隱藏中)
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42. 一個投資組合中包含甲股票 1,000 股,每股 30 元,和乙股票 4,000 股,每股 22.5 元,則甲 股票在投資組合中所占的權重為: (A)1/2 (B)1/3 (C)1/4 (D)3/5
#1867715
43. 根據 CAPM,某證券期望報酬率僅與該證券之系統風險有關,是因為: (A)非系統風險可分散,故投資者不會對其要求額外報酬 (B)該證券的非系統風險很小,故可忽略不計 (C)CAPM 理論上的缺陷,無法考慮非系統風險 (D)非系統風險無法衡量,故將之忽略不計
#1867716
44. 套利定價理論(Arbitrage Pricing Theory)是由何人所提出? (A)L. Fisher (B)H. Markowitz (C)S. Ross (D)W. Sharpe
#1867717
45. 為了使臺灣股票市場更有效率性,政府可以採取何種措施? (A)提高散戶比例 (B)取消漲跌幅限制 (C)落實護盤機制 (D)選項ABC皆是
#1867718
46. 在投資組合績效評估指標中,夏普(Sharpe)指標的計算方法是: (A)超額報酬/系統風險 (B)超額報酬/總風險 (C)超額報酬/非系統風險 (D)超額報酬/無風險利率
#1867719
47. 有關投資 ETF 之敘述何者不正確? (A)ETF 的投資報酬有兩類,買賣價差及持有 ETF 所派發的股息收入 (B)投資 ETF 可能有市場風險、被動式投資風險及追蹤誤差風險 (C)ETF 屬於被動式管理 (D)投資 ETF 可以規避市場風險
#1867720
48. 下列何者適合尚未完全分散仍存有非系統風險投資組合績效之評估? (A)夏普指標 (B)崔納指標 (C)詹森指標 (D)貝它係數
#1867721
49. 有關由下而上投資策略(Bottom-Up Strategy)的敘述,何者正確?甲.先由國內外總體經 濟面著眼,再尋求各產業景氣狀況,最後依照公司因素進行選股;乙.較不論總體環境及產 業景氣好壞,若公司體質優良即進行投資;丙.最強調個別公司因素 (A)僅甲 (B)甲與乙 (C)甲與丙 (D)乙與丙
#1867722
50. 有關選擇權之敘述,何者正確? (A)選擇權的買方須繳交保證金 (B)選擇權的買方風險無限 (C)選擇權之賣方潛在獲利無限 (D)選項ABC皆非
#1867723
1. 何者不是封閉型基金的特性? (A)基金規模不會改變 (B)在集中交易市場交易 (C)以淨值的漲跌為基金買賣的價格 (D)投資者不能向基金公司要求贖回
#1867724
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