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105年 - 第3屆風險管理基本能力測驗試題#85023
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43.有關表外業務之信用風險,分為衍生性與非衍生性兩類,其中衍生性業務不包括下列何者?
(A)股票(Stock)
(B)期貨(Future)
(C)選擇權(Option)
(D)金融交換(SWAP)
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統計:
A(775), B(5), C(60), D(43), E(0) #2277295
詳解 (共 2 筆)
Lynn
B2 · 2022/08/24
#5597375
基本的衍生性金融商品包含遠期(Forwa...
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James
B1 · 2021/03/14
#4593418
股票並非衍生性金融商品
(共 13 字,隱藏中)
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相關試題
44.計算 Basel II之「表內」風險性資產與信用風險的資本計提額,銀行之資本適足率(BIS)須滿足三條件,假設銀行 之合格資本$4,500,000,下列敘述何者錯誤?(A)槓桿比率=核心資本÷總資產≧4%(B)第一類資本÷風險性資產≧4%(C)(第一類資本+第二類資本+第三類資本)÷風險性資產≧8%(D)如總資產$100,000,000,則槓桿比率=4%
#2277296
45.從全行角度衡量「市場風險」,不論單一金融商品、組合部位或全行資產負債觀點,最常見的市場因素不包括下 列何者? (A)利率 (B)匯率 (C)生產要素成本 (D)生產要素的估計價格
#2277297
46.財務處的交易部位超過風險限額時,下列何種處理方法錯誤? (A)提前解約 (B)只要是獲利狀態,事後報備就可 (C)請更高層級主管,在職權範圍增加限額 (D)將超過部位轉售第三者
#2277298
47.銀行可藉由「損失波動幅度」與「波動倍數」的相乘,估算部位的何種指標? (A)信用風險值或限額 (B)市場風險值或限額 (C)作業風險值或限額 (D)信用損失的期望值與標準差
#2277299
48.原來為 10,000 元的債券,敏感性係數為 5 時,殖利率上升 1 個基本點(Basis Point),請問此時的債券價格應為多少 元? (A) 9,950 元 (B) 9,500 元 (C) 9,995 元 (D) 500 元
#2277300
49.計算市場風險之主要部位變動幅度,當利率、匯率或石油價格等市場因素變動「一單位」時,觀察目標部位或金 融商品的價格變動幅度之指標稱為下列何者? (A)風險係數 (B)波動幅度 (C)向下風險 (D)敏感性係數
#2277301
50.銀行發行票券或債券商品,迄今仍流通在外的餘額,實務上,係稱為下列何者? (A)買入票券或債券 (B)金融資產 (C)金融負債 (D)長部位
#2277302
51.有關銀行之利率風險管理,下列敘述何者錯誤? (A)主要工具以「資產管理」為主 (B)評估銀行的資金成本與運用收益 (C)主要工具以「重新訂價缺口模型」為主 (D)透過資產負債表探討資金來源與資金運用項目的系統分析
#2277303
52.重新訂價的缺口又稱「資金缺口」,有關資金缺口的描述,下列敘述何者錯誤? (A)某天期的敏感性資產與敏感性負債相減而得 (B)敏感性資產除以敏感性負債大於 0 時,稱為「正」資金缺口 (C)利率由高往低下滑時,適合採用「負」資金缺口策略 (D)利率處於最高點或低谷時,適合採用「零」資金缺口策略
#2277304
53.銀行資產項下「存款準備金」之構成項目,不包括下列何者? (A)儲蓄存款 (B)庫存現金 (C)在台灣銀行開立「票據清算帳戶」之存款 (D)在央行或受託管理機構開立存款準備金甲戶與乙戶之存款
#2277305
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