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風險管理制度與實務
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107年 - 第5屆試題 風險管理制度與實務#69393
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43.關於保險業之資本適足率規範,下列敘述何者錯誤?
(A)以風險基礎資本額衡量資本適足率
(B)最低法定比率不得低於 300%
(C)自 2013 年 6 月底開始,比率大於 300%者,視為資本充裕
(D)資本適足率 =(自有資本/風險資本)*100%
答案:
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統計:
A(40), B(912), C(69), D(54), E(0) #1804356
詳解 (共 1 筆)
Teddy Wu
B1 · 2019/03/20
#3254293
最低法定比率不得低於 200%
(共 18 字,隱藏中)
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44.銀行為發揮內部評等制度法 (Internal Rating-Based Approach, IRB) 的管理功能,除了必須建立信用評等制度的機 制外,尚需建立之制度,下列敘述何者錯誤? (A)風險調整後之資本報酬率(RaROC) (B)風險資本(Capital at Risk) (C)法定資本 (D)經濟資本(Economic Capital, EC)
#1804357
45.計算銀行市場風險值(VaR),係以「損失波動幅度」(σ)與「波動倍數」(容忍水準%)相乘,因此估計各部位的 VaR=0-Z×β×(σ),β為敏感性係數,假設債券部位的投資損失符合常態分配,則單尾容忍水準 2.5%的損失門檻, 殖利率標準差為 0.5%,β為敏感性係數為 1,下列敘述何者正確? (A) VaR=0-1.96×1×0.005 (B) VaR=0-1.96×1×0.025 (C) VaR=0-1.645×1×0.005 (D) VaR=0-2.325×1×0.005
#1804358
46.銀行藉由「損失波動幅度」與「波動倍數」的相乘,估算部位的何種指標? (A)信用風險值或限額 (B)市場風險值或限額 (C)作業風險值或限額 (D)信用損失的期望值與標準差
#1804359
47.下列哪項「會計科目」屬於負債,不可當作流動準備的資產項目? (A)金融業互拆淨貸差 (B)金融業互拆淨借差 (C)超額準備 (D)持有政府公債
#1804360
48.原則上,銀行的自有資本對風險性資產的比率越高時,其承擔的資本風險將如何變化? (A)越大 (B)越小 (C)不變 (D)無關
#1804361
49.依據標準普爾信用評等機構之觀點,下列哪些指標可以衡量受評公司之現金流量是否足夠?A.營業利益/營業收入 B.長短期借款/總資產 C. (正常營業活動的現金流量+利息費用)/利息費用 D.借款的還本期限 (A)僅 C、D (B)僅 A、D (C)僅 C (D)A、B、C、D
#1804362
50.票券金融公司資本適足率低於 6%者,主管機關可採行下列哪些措施?A.解除負責人職務 B.命令取得或處分特定 資產,應先經主管機關核准 C.命令處分特定資產 D.命令對負責人之報酬予以降低 (A)僅 A (B)僅 A、D (C)僅 B、C、D (D) A、B、C、D
#1804363
51.依主管機構規定,有關保險公司的資本適足率與業務限制,下列敘述何者錯誤? (A)資本充裕等級的保險公司其資本適足率須達 300%以上 (B)臺灣自 2013 年 6 月底開始,分成五個等級的資本適足率 (C)保險公司的資本適足率達 200%以上時,得申請從事增加投資效益之衍生性金融商品交易 (D)財務和業務健全的保險公司,最近一年之資本適足率達 200%時,可申請「傷害保險」及「健康保險」
#1804364
52.假設容忍水準為 1%,標準差為 0.6%,β為敏感性係數為 0.5,下列敘述何者正確? (A) VaR=0-2.325×0.5×0.005(B) VaR=0-2.325×0.6×0.005 (C) VaR=0-2.325×0.5×0.01 (D) VaR=0-2.325×0.5×0.006
#1804365
53.依據「金融機構存款及其他各種負債準備金調整及查核辦法」規定,有關銀行應提「存款準備金」之存款負債項 目,下列何者非屬之? (A)支票存款 (B)活期存款 (C)定期存款 (D)庫存現金
#1804366
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