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衍生性金融商品概論與實務
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110年 - 台灣金融研訓院第 11 屆衍生性金融商品銷售人員資格測驗:衍生性金融商品概論與實務#105377
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44.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定,銀行向一般客戶提供結構型商品交易服務, 對於交易條件標準化且存續期限超過六個月之商品,應提供不低於幾日之契約審閱期間?
(A)三日
(B)五日
(C)七日
(D)十日
答案:
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統計:
A(49), B(131), C(2485), D(114), E(0) #2844666
詳解 (共 1 筆)
張齊
B1 · 2022/03/13
#5377480
第 30 條 銀行向專業機構投資人及...
(共 644 字,隱藏中)
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45.指定銀行辦理外匯衍生性商品業務之交易部門經辦人員,其須具備之資格條件,不包括下列何者? (A)參加國內金融訓練機構舉辦之衍生性商品及風險管理課程時數達六十小時以上且取得合格證書 (B)通過國內金融訓練機構舉辦之衍生性金融商品銷售人員資格測驗並取得合格證書 (C)在國內外金融機構相關外匯衍生性商品業務實習一年 (D)曾在國內外金融機構有半年以上外匯衍生性商品業務之實際經驗
#2844667
46.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定,銀行與特定類別客戶之交易糾紛,無法依 照銀行內部申訴處理程序完成和解者,該客戶得向財團法人金融消費評議中心申請評議。下列敘述何者正確? (A)僅適用於屬自然人之一般客戶 (B)適用於一般客戶 (C)適用於屬自然人之專業客戶 (D)僅適用於屬法人之一般客戶
#2844668
47.指定銀行前經許可或備查之外幣衍生性商品業務,擬擴增辦理涉及人民幣或大陸地區標的者,其向中央銀行申辦之 程序為何? (A)逕行辦理 (B)開辦前申請許可 (C)開辦前函報備查 (D)開辦後函報備查
#2844669
48.依「銀行辦理衍生性金融商品自律規範」規定,結構型商品產品說明書應記載之各項費用及交易處理程序說明之應 記載事項,下列敘述何者錯誤? (A)銀行提供結構型商品服務應說明商品最低投資金額及投資金額給付方式,惟給付方式如另有約定則從其約定 (B)客戶應負擔的各項費用(如有適用)與其收取方式 (C)對交易條件標準化之商品應說明商品開始受理投資、提前到期結算及客戶申請延後終止日期 (D)交易糾紛申訴管道
#2844670
49.若某一個選擇權的Delta值為-0.5,所代表的涵義為何? (A)當標的上漲 1元,該選擇權 gamma值約略上漲 0.5 (B)當標的上漲 1元,該選擇權 gamma值約略下跌 0.5 (C)當標的上漲 1元,該選擇權約略下跌 0.5元 (D)當標的上漲 1元,該選擇權約略上漲 0.5元
#2844671
50.有關風險值(Value at Risk)的敘述,下列何者正確? (A)在某一信賴水準下,持有某一投資組合,經過一特定期間後,因為市場價格變動的因素,所可能發生的平均損失 期望值 (B)在某一信賴水準下,持有某一投資組合,經過一特定期間後,因為市場價格變動的因素,所可能發生的最大損失 期望值 (C)在某一信賴水準下,持有某一投資組合,經過一特定期間後,因為流動性風險變動的因素,所可能發生的最大損 失期望值 (D)在某一信賴水準下,持有某一投資組合,經過一特定期間後,因為流動性風險變動的因素,所可能發生的最大損 失金額
#2844672
51.殖利率曲線形狀改變的風險歸屬於下列何種風險? (A)期間結構風險(Term Structures Exposures) (B)殖利率曲線風險(Yield Curve Exposures) (C)基差風險(Basis Risk) (D)匯率風險(Foreign Exchange Risk)
#2844673
52. C金融機構發行了一個新臺幣計價,連結台灣加權股價指數的結構型商品,6個月期,100%保本,投資者欲認購此 商品必須在交易日前一日將申購款項匯入C金融機構,請問下列敘述何者正確? (A)在交易日後C金融機構即承擔了申購此產品投資者的信用風險 (B)C金融機構應放空台指期貨來規避市場風險 (C)由於產品保本率為100%,代表申購此產品投資人沒有承擔任何風險,例如市場風險、信用風險、外匯風險等 (D)在交易日後投資者承擔了C金融機構的信用風險
#2844674
53.乙公司於X1年1月1日,發行三年期的公司債,面額$1,000,000、票面利率12%,每年12月31日付息一次,在支 付發行公司債之交易成本後,乙公司淨收取現金$1,049,732(原始有效利率為10%)。公司採用攤銷後成本法,並 以有效利率法攤銷折溢價。則乙公司於X1年12月31日對於上述公司債應有的分錄為何? (A)借:利息費用$104,973 (B)借:利息費用$120,000 (C)借:應付公司債溢價$16,529 (D)借:應付公司債溢價$49,732
#2844675
54.甲公司於X1年2月1日賣出本身普通股1,000股之歐式買權給乙公司,每股履約價格為$100,到期日為X2年2月 1日採現金淨額交割,收取權利金$6,000。甲公司普通股每股市價,於X1年2月1日為$100,X1年12月31日為 $102,X2年2月1日為$104,假設X1年12月31日該買權之時間價值為$1,000,則甲公司X1年度應認列有關上 述交易之損益為: (A)利益$1,000 (B)利益$3,000 (C)利益$5,000 (D)利益$6,000
#2844676
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