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風險管理制度與實務
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105年 - 第2屆風險管理基本能力測驗試題#85017
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45.商業銀行會衍生信用風險的金融業務包括,表內的企業金融業務與消費金融業務及表外的衍生性和非衍生性業 務。關於表外非衍生性業務,下列敘述何者錯誤?
(A)選擇權
(B)擔保信用狀
(C)未動用額度的「承諾協議書」
(D)循環式包銷融資
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統計:
A(778), B(135), C(54), D(28), E(0) #2277207
私人筆記 (共 1 筆)
BALAYO
2025/08/05
私人筆記#7374307
未解鎖
商業銀行可隨著業務性質是否存在「或有債權...
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相關試題
46. 2014 年 1 月 1 日台灣已將資本適足率(BIS)的「合格資本」改為「自有資本」,金融服務業需要計提合格資本的 風險種類不包括下列何者? (A)市場風險 (B)作業風險 (C)信用風險 (D)法律風險
#2277208
47.有關信用風險的資產分類與風險權數,將 Basel Ι的標準法與 Basel II比較,Basel II具有三項特色,下列敘述何者錯誤?(A)借款期間愈長,信用風險愈低(B)借款期間愈長,信用風險愈高(C)借款人信用評等不同,以「風險權數」反映其差異(D)若借款人提供抵押品,計提自有資本時,可「向下」調整風險性資產
#2277209
48.臺灣自哪一年開始,信用風險的資本計提,可以使用「內部評等法」? (A)2005 年 (B)2006 年 (C)2007 年 (D)2008 年
#2277210
49.全行的「市場風險」,依據巴賽爾委員會與金管會規範,係指資產負債表的表內及表外部位,因市場價格變動, 而可能產生的已實現和未實現的損失。所稱市場價格之變動,下列敘述何者錯誤? (A)市場利率 (B)市場匯率 (C)股票價格 (D)金融負債短部位
#2277211
50.衡量市場風險時,有關主要部位或個別金融商品的「價格波動」,是指市場因素在特定時間內,上下偏離平均水 準,導致部位價值產生變動的程度,在統計學上稱為部位價值的變動率,此波動程度之衡量不包括下列何者? (A)標準差 (B)變異數 (C)變異係數 (D)敏感性係數
#2277212
51.計算銀行市場風險值(VaR),係以「損失波動幅度」(σ)與「波動倍數」(容忍水準%)相乘,因此估計各部位的 VaR=0-Z×β×(σ),β為敏感性係數,假設債券部位的投資損失符合常態分配,則單尾容忍水準 2.5%的損失門檻, 殖利率標準差為 0.5%,β為敏感性係數為 1,下列敘述何者正確? (A) VaR=0-1.96×1×0.005 (B) VaR=0-1.96×1×0.025 (C) VaR=0-1.645×1×0.005 (D) VaR=0-2.325×1×0.005
#2277213
52.下列何種資金來源,屬於銀行「非自主性」的資金? (A)央行融資 (B)同業融資 (C)權益資金 (D)存款資金
#2277214
53.實務上,觀察市場利率變動 1 單位,對目標部位或金融商品價格的影響,此 1 單位,依慣例係指多少? (A) 0.01% (B) 0.10% (C) 1% (D) 2%
#2277215
54.有關銀行之「流動準備」,依據中央銀行法第 25 條暨銀行法第 43 條訂定「金融機構流動性查核要點」,下列敘 述何者錯誤? (A) 1978 年 7 月起流動準備率為 7%,按月計提 (B) 2011 年 10 月起流動準備率為 10%,按月計提 (C) 2011 年 10 月起流動準備率為 10%,按日計提 (D) 2014 年 12 月底流動準備率高達 31.22%
#2277216
55.銀行資產負債部位的特性不同,其持有水準與波動情況也會有所差異,有關利率風險管理的重新訂價缺口的監督, 下列敘述何者錯誤? (A)類似流動性缺口指標是以不同天期「累計」概念衡量 (B)實務上,利率風險的缺口指標,適合就個別營業單位做觀察 (C)實務上,利率風險的缺口指標,均以全行或其銀行簿的部位為主 (D)部位幣別以新台幣與美金計價兩種為主,人民幣計價的部位為輔
#2277217
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