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證券商高級業務員◆投資學
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100年 - 100-2 高級業務員 :「投資學#37844
> 試題詳解
46. 股票 X 的報酬率標準差較股票 Y 為大,則下列敘述何者正確?
(A)X 之貝它必較 Y 為高
(B)當市場上漲時,X 之價格上漲幅度必較大
(C)當市場下跌時,Y 之價格下跌幅度必較大
(D)X 之總風險必較 Y 為大
答案:
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統計:
A(4), B(5), C(1), D(11), E(0) #1087015
詳解 (共 1 筆)
【站僕】摩檸Morning.
B1 · 2019/08/01
#3517311
原本答案為A,修改為D
(共 13 字,隱藏中)
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47. CAPM 適用的範圍為: (A)只有充分分散風險之投資組合才適用 (B)只有適度風險性之投資組合才適用(C)只有含相當非系統風險之投資組合才適用 (D)任何風險性資產或投資組合均適用
#1087016
48. CAPM 的基本假設為投資人借入資金利率與貸出資金利率的關係如何? (A)借入利率高於貸出利率 (B)借入利率低於貸出利率(C)二者相同 (D)無此相關之假設
#1087017
49. 下列何者的報酬率可用來檢定市場是否符合強式效率市場: (A)公司董事長 (B)公司大股東 (C)基金經理人 (D)A、B、C皆是
#1087018
50. 下列何者不是基本 CAPM 模型之假設或結果? (A)投資人皆同意所有股票之標準差相同 (B)證券市場線有正的斜率(C)存在無風險利率 (D)所有投資人對相同之投資組合有相同之期望報酬
#1087019
51. 某資產之報酬的變異性(標準差)愈大,即表示: (A)該資產之報酬愈容易估計 (B)該資產之風險程度愈容易衡量(C)該資產報酬之分配愈分散 (D)該資產風險值分布愈分散
#1087020
52. 在資本市場均衡時,甲股票之 β 係數為 1.4,預期報酬率為 18%;乙股票之 β 係數為 1.6,預期報酬率 為 20%,請問當時市場風險溢酬為何?(A)10% (B)9% (C)8% (D)7%
#1087021
53. 充分分散風險(Well-diversified)之投資組合,其期望報酬率必等於: (A)0 (B)無風險利率 (C)100% (D)不一定
#1087022
54. 由無風險資產報酬延伸與效率前緣相切的直線稱為: (A)證券市場線 (B)資本市場線 (C)效用曲線 (D)無異曲線
#1087023
55. 在弱式效率市場中,下列哪些分析工具可賺取超額報酬? 甲. K 線圖;乙. SI 指標;丙.公司的營收; 丁. KD 值;戊.P/E Ratio(A)甲、乙、丁 (B)丙、戊 (C)丁、戊 (D)丙、丁、戊
#1087024
56. 套利定價理論是根據下列何種觀念? (A)風險不同的證券,其期望報酬率也可能相同(B)風險完全相同的證券,其期望報酬率也應該相同(C)不同種類的證券,即使其風險完全相同,其期望報酬率也不會相同(D)選項A、B、C皆是
#1087025
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