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證照◆證券交易相關法規與實務
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111年 - 111-1 證券商業務員、證券交易相關法規與實務乙科:證券交易相關法規與實務#107706
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47. 何種證券商營業屆滿五個完整會計年度可申請上市?
(A)專營承銷證券商
(B)專營自營證券商
(C)專營自營與經紀證券商
(D)綜合證券商
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統計:
A(57), B(52), C(257), D(1111), E(0) #2914442
詳解 (共 1 筆)
必勝!
B1 · 2024/10/06
#6223542
證券業、金融業及保險業申請其股票上市...
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私人筆記 (共 1 筆)
今年一定甜
2022/07/11
私人筆記#4388267
未解鎖
證券公司申請其股票上市,除應符合本準則有...
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48. 推薦證券商之變更應依下列何種方式申請? (A)僅由新推薦證券商以書面向證券櫃買中心申報 (B)須由新舊推薦證券商聯名檢附發行公司同意書及新推薦證券商義務承諾書向櫃買中心申報 (C)推薦證券商不得變更 (D)選項ABC皆是
#2914443
49. 關於委託人融資融券擔保維持率,下列哪一項敘述正確? (A)融資擔保品證券市值下跌,會使擔保維持率下降 (B)融資擔保品證券市值下跌,會使擔保維持率上升 (C)融券賣出證券上漲,會使擔保維持率上升 (D)選項ABC皆是
#2914444
50. 目前證券商營業處所受託買賣有價證券的交易手續費上限為多少? (A)千分之零點二八 (B)千分之一點四二五 (C)千分之一 (D)千分之三
#2914445
1. 假設今日為 111 年 2 月 1 日,你欲以臺灣期貨交易所掛牌交易的美元兌人民幣期貨規避匯率風 險,市場上可供交易的期貨契約,沒有以下哪個到期月份? (A) 6 月份 (B) 5 月份 (C) 4 月份 (D) 3 月份
#2914446
2. 台指期貨、電子期貨、金融期貨及台灣 50 期貨,當以上契約的點數變動 1 點,契約價值變動金額 以下何者正確? (A) (200, 4000, 1000, 100) (B) (200, 4000, 1000, 50) (C) (50, 1000, 4000, 100) (D) (200, 4000, 1000, 200)
#2914447
3. 財務模型常使用常態分配 (Normal Distribution) 描述股價報酬率,請問下列何者是常態分配最大的 模型風險來源? (A)高估股價大漲機率 (B)低估股價大漲機率 (C)高估股價大跌機率 (D)低估股價大跌機率
#2914448
4. 下列何者為流動性風險 (Liquidity Risk)? (A)由於交易量不足,股票不能順利賣出,進而造成損失 (B)股票價格下跌造成損失 (C)銀行遭駭客入侵,造成客戶資料外流 (D)所買債券的發行公司無法如期支付利息或本金
#2914449
5. 若某一價平選擇權,標的股票價格目前為 50,距到期日尚有 1 年,隱含波動度為 50%,透過 BS 定 價公式算出其理論價格為 10.9。另一檔價平買權,其標的資產價格 100,到期日及隱含波動度分別 為 1 年及 50%,則此檔選擇權透過 BS 定價公式算出其理論價格應為? (A) 5.45 (B) 10.9 (C) 21.8 (D)資料不足,無法計算
#2914450
6. 若市場上存在兩個賣權契約,其到期日相同,執行價分別為 K1 及 K2 (K1 < K2),其價格分別為 p1 及 p2。假設目前標的股價為 S,賣權契約到期時的股價為 ST。若投資人欲使用上述賣權建立熊市 價差 (Bear Spread),以下敘述何者錯誤? (A)建構契約時,必須支付權利金 (B)建立方式為:購買執行價 K2 的賣權,賣出執行價 K1 的賣權 (C)最大損失 p2 – p1 (D)最大收益為 (K2 - K1) + (p2 – p1)
#2914451
7. 一般定義台指選擇權的價值、時間價值與內含價值三者的關係如下: 買權價值 = Max(目前指數 – 執行價,0) + 時間價值 賣權價值 = Max(執行價 – 目前指數,0) + 時間價值 以下敘述何者錯誤? (A)買權的時間價值≥0 (B)賣權的時間價值可能為負 (C)買權的內含價值≥0 (D)賣權的內含價值≥0
#2914452
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