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證券商高級業務員◆投資學
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101年 - 101年 第1次 證券商高級業務員 - 投資學#8807
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48. 下列何者是兩種股票報酬率相關係數的最大值?
(A)0
(B) -1
(C)1
(D)2
答案:
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統計:
A(3), B(8), C(141), D(9), E(0) #369787
詳解 (共 2 筆)
珞寧
B2 · 2019/08/20
#3547835
相關係數:-1~+1β係數:無限制
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Annie
B3 · 2025/09/27
#6798789
這題考 相關係數(Correlatio...
(共 304 字,隱藏中)
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49. 若甲股票的報酬率標準差為 0.2,甲和乙股票的報酬率共變數是0.005,甲和乙股票的報酬率相關係數為0.5,則乙股票的報酬率標準差為? (A)0.05 (B)0.1 (C)0.15 (D)0.2
#369788
50. 下列敘述何者為真? (A)資產組合之總風險為系統風險 (B)投資組合中各資產報酬間之相關係數愈小,組合之風險一定愈小 (C)若投資人擁有多角化之投資組合,其僅需考量各資產之非系統風險 (D)選項A、B、C皆非
#369789
51. 在 CAPM 模式中,若其他條件不變而市場預期報酬率減少,則整條證券市場線的斜率會: (A)愈陡峭 (B)愈平緩 (C)不變 (D)無從得知
#369790
52. 在 CAPM 模式中,若已知無風險利率為6%,市場預期報酬為13%,則證券市場線的方程式為: (A)6%+13% β (B)6%+7% β (C)7%+7% β (D)7%+13% β
#369791
53. 若單一因素模式為正確,當投資組合內之資產充分多樣化時: (A)每一股票之殘餘變異數趨近於零 (B)投資組合之殘餘變異數趨近於零 (C)投資組合之變異數趨近於零 (D)選項A、B、C皆非
#369792
54. 小公司的報酬率大於大公司的現象,稱為: (A)元月效應 (B)完全市場 (C)規模效應 (D)資本資產定價效應
#369793
55. 由 CAPM,若某投資標的物之貝它係數為正,則其預期報酬率較市場投資組合之預期報酬率為: (A)大 (B)小 (C)相等 (D)不一定
#369794
56. 套利定價理論是根據下列何種觀念? (A)風險不同的證券,其期望報酬率也可能相同 (B)風險完全相同的證券,其期望報酬率也應該相同 (C)不同種類的證券,即使其風險完全相同,其期望報酬率也不會相同 (D)選項A、B、C皆是
#369795
57. 以下有關 CAPM 之敘述何者有誤? 甲.總風險愈高,其預期報酬率愈高;乙.只關心市場風險;丙.只能 衡量投資組合之預期報酬率: (A)甲、乙、丙 (B)僅乙 (C)僅甲及丙 (D)僅乙及丙
#369796
58. 下列何者非資本市場理論的基本假設? (A)沒有政府課稅 (B)沒有交易成本 (C)沒有資訊成本 (D)投資人可透過個別交易來影響市場
#369797
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