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風險管理制度與實務
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109年 - 109台灣金融研訓院第 10 屆風險管理基本能力測驗試題 :風險管理制度與實#88302
> 試題詳解
48. A 銀行依據甲集團企業之信用評等核定風險限額為新臺幣(以下同)100 億元,目前使用率 70%,考量其 舉債能力變差,調降限額至 80 億元,則剩餘可動用額度為多少元?
(A) 10 億元
(B) 20 億元
(C) 30 億元
(D) 80 億元
答案:
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統計:
A(1445), B(45), C(22), D(11), E(0) #2395596
詳解 (共 1 筆)
Kun Nio Hsu
B1 · 2021/03/16
#4596486
80-(100*0.7)=10
(共 17 字,隱藏中)
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49.有關 BaselⅡ之三大支柱,不包括下列何者? (A)最低資本需求額 (B)監理審查 (C)公司治理 (D)市場紀律
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50.證券商資本適足率計算範圍包括下列哪些? A.市場風險 B.交易對象風險 C.執行業務疏誤所生之風 險 D.流動性風險 (A)僅 A (B)僅 A、B (C)僅 A、B、C (D) A、B、C、D
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51.保險業使用下列何者衡量資本適足率? (A)風險基礎資本額 (B)槓桿比率 (C)負債比率 (D)固定長期適合率
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52.保險業經營人身保險業務,其風險構成項目包括下列哪些? A.保險風險 B.利率風險 C.資產風險 D. 資產負債配置風險 (A)僅 A、B (B)僅 C、D (C)僅 A、B、C (D) A、B、C、D
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53.證券商辦理衍生性金融商品業務,須符合資格為下列何者? (A)最近 3 個月資本適足率均超過 100% (B)最近 3 個月資本適足率均超過 150% (C)最近 6 個月資本適足率均超過 150% (D)最近 6 個月資本適足率均超過 200%
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54. C 銀行有一筆對一般企業之長期授信承諾新臺幣 10 億元,已知信用轉換係數為 0.5,風險權數為 100%, 另有當期暴險額為 1 億元,則該筆承諾之信用風險性資產為下列何者? (A) 10 億元 (B) 5 億元 (C) 1 億元 (D) 0
#2395602
55.計算 Basel II之「表內」風險性資產與信用風險的資本計提額,銀行之資本適足率(BIS)須滿足三條件,銀行之合格資本$4,500,000,下列敘述何者錯誤?(A)槓桿比率=核心資本÷總資產≧4%(B)第一類資本÷風險性資產≧4%(C)(第一類資本+第二類資本+第三類資本)÷風險性資產≧8%(D)如總資產$100,000,000,則槓桿比率=4%
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56.實務上,觀察市場利率變動 1 單位,對目標部位或金融商品價格的影響,此 1 單位依慣例係指多少? (A) 0.01% (B) 0.10% (C) 1% (D) 2%
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57.計算銀行市場風險值(VaR),係以「損失波動幅度」(σ)與「波動倍數」(容忍水準%)相乘,因此估計各 部位的 VaR=0-Z×β×(σ),β 為敏感性係數,假設債券部位的投資損失符合常態分配,則單尾容忍水準 2.5% 的損失門檻,殖利率標準差為 0.5%,β 為敏感性係數為 1,下列敘述何者正確? (A) VaR=0-1.96×1×0.005 (B) VaR=0-1.96×1×0.025 (C) VaR=0-1.645×1×0.005 (D) VaR=0-2.325×1×0.005
#2395605
58.假設英國政府發行 5 年期純折扣債券,到期一次還本、面額 1 百萬英鎊,市場顯示相同風險等級之 5 年期 殖利率限為 6%。假設英鎊對美元為 1:1.3 時,則英國公債之美元現值為下列何者? (A)約 971,435 (B)約 916,448 (C)約 1,029,721 (D)約 1,091,373
#2395606
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