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風險管理制度與實務
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111年 - 台灣金融研訓院第 15 屆風險管理基本能力測驗試題:風險管理制度與實務#112005
> 試題詳解
49.下列哪項資金來源,不屬於企業的外來資金或債務?
(A)股票發行
(B)票券發行
(C)銀行借款
(D)銀行以外的金融機構借款
答案:
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統計:
A(2139), B(207), C(182), D(351), E(0) #3026524
詳解 (共 2 筆)
C17
B1 · 2025/04/02
#6356626
(A)股票發行屬於擴充股本,增加公司資本...
(共 99 字,隱藏中)
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13
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Chun Ting Lin
B2 · 2026/03/28
#7326361
答案是 (A) 股票發行。 關鍵在於區...
(共 210 字,隱藏中)
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50.有關信評機構之評估過程,針對受評公司之財務分析的評定敘述,下列何者錯誤? (A)財務分析即財務風險分析 (B)獲利能力與盈餘保障,反映還款的市場風險 (C)利息保障倍數強調利息費用愈低,越有保障 (D)固定費用的財務保障倍數係衡量公司的成本負擔能力
#3026525
51.國家風險限額的調整時機與特性,下列敘述何者錯誤? (A)分成靜態核配與動態調整兩大類 (B)借款企業的債務憑證越佳者,銀行優先分配該國風險限額 (C)國家風險限額優先分配給予國家主權評等優良的國家 (D)常理上,銀行在當地設置分行或代表處者,配置國家風險限額的機會,高於尚未設立營業據點的國家
#3026526
52.依銀行法第 74 條規定,銀行得投資「金融相關事業」及「非金融相關事業」,下列何者錯誤? (A)投資總額不得超過投資時銀行淨值之百分之四十 (B)投資非金融相關事業之總額不得超過投資時淨值之百分之十 (C)投資金融相關事業,其屬同一業別者,除配合政府政策,經主管機關核准者外,以一家為限 (D)投資非金融相關事業,對每一事業之投資金額不得超過該被投資事業實收資本總額或已發行股份總數之 百分之三
#3026527
53.針對銀行發行「金融債券」,資本適足率應達到的標準,下列何者錯誤? (A)普通股權益比率達百分之七 (B)第一類資本比率達百分之八點五 (C)資本適足比率達百分之十一點五 (D)未達資本適足率最低標準,但經主管機關核准發行最低面額新臺幣一千萬元
#3026528
54.銀行有四個借款戶 A、B、C、D,借款金額相同,其違約機率分別為 0.3%、0.5%、0.8%、1%,回收率分 別為 50%、20%、30%、70%,在其他因素均一樣下,四個客戶之信用風險高低為何? (A) C>B>D>A (B) D>C>B>A (C) D>C>A>B (D) D>A>C>B
#3026529
55.有關信用風險各項指標的計算,下列何項計算公式錯誤? (A)表外非衍生性業務的信用相當額 = 交易金額 × 信用轉換係數 (B)表外衍生性業務的信用相當額 = 當期暴險額 + 潛在暴險額 (C)資本適足率 = 第一類合格資本/風險性資產 (D)損失準備覆蓋率 = 損失準備/不良授信資產
#3026530
56.某銀行承做兩筆衍生性金融交易,其一為名目本金$200,000,期別 5 年的利率交換契約,計算權數為 0.005, 當期暴險額為 5,000,另一筆為名目本金$100,000,期別 3 年的外匯交換契約,計算權數為 0.05,當期暴險 額為 3,000,請問該銀行的潛在暴險額為何? (A) 3,000 (B) 6,000 (C) 7,000 (D) 14,000
#3026531
57.有關市場風險中,主要部位之價格風險,下列敘述何者正確? (A)假設債券之利率敏感係數為 5,利率若變動 0.01%,債券價格將變動 0.05% (B)債券之敏感性因子主要是指利率,也就是債券之票面利率 (C)「PVBP」係指利率變動 1%,債券價格將變動多少數額 (D)有一 10,000 元之債券,敏感性係數為 5,殖利率上升 0.01%,將使債券價格上升 5 元,成為 10,005 元
#3026532
58.銀行通常從業務管理與風險管理兩方向訂定所需指標,以管理與監督市場風險之變化,下列敘述何者錯 誤? (A)以輕微壓力與嚴重壓力情境進行壓力測試,屬於風險管理指標 (B)投資部位之停損限額,以單筆持有金額一定比率為門檻,屬於業務管理指標 (C)市場風險之部位概況為一種風險管理指標 (D)掛帳在銀行簿之金融商品,設定最大可能損失或風險容忍度,屬於業務管理指標
#3026533
59.銀行之流動性風險與利率風險管理的監督指標,下列敘述何者錯誤? (A)存款準備與流動準備,係與利率風險有關的準備部位 (B)存款準備與流動準備,係與流動性風險有關的準備部位 (C)全行的利率風險以資產負債的「利率敏感性和非敏感性」為基準,設置缺口指標 (D)流動性風險以現金流入與流出相減的「淨現金流量」為基礎,設置缺口指標
#3026534
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