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風險管理制度與實務
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109年 - 109 台灣金融研訓院第11屆風險管理基本能力測驗:風險管理制度與實務 #92212
> 試題詳解
49.根據金管會規定,本國銀行在大陸地區的授信、投資與資金拆存總額,不得高於銀行淨值的多少比重?
(A) 2 倍
(B) 1.5 倍
(C) 1 倍
(D) 0.5 倍
答案:
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統計:
A(72), B(532), C(1605), D(16), E(0) #2496749
詳解 (共 2 筆)
Juan Juan
B2 · 2024/01/01
#5998576
二、金管會維持金融穩定之措施 - 中央銀...
(共 61 字,隱藏中)
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sana wu
B1 · 2021/03/15
#4596341
4 目前大陸地區暴險之風險限額規定,包括...
(共 190 字,隱藏中)
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21.根據金管會規定,本國銀行在大陸地區的授信、投資與資金拆存總額,不得高於銀行淨值的多少比重? (A)2 倍 (B)1.5 倍 (C)1 倍 (D)0.5 倍
#3188441
50.有關信用違約交換(Credit Default Swap;簡稱 CDS)的特性與應用,下列敘述何者錯誤? (A)銀行的 CDS 價格主要取自 Bloomberg 金融資訊網,透過系統每日檢視一次並留存資料備查 (B)銀行「未核配」國家風險額度的國家,常理上屬於整體風險較高的國家 (C) CDS 越低的國家,國家風險越大 (D)國家風險額度的凍結及解凍,通常由 CDS 價格高於和低於 101(含)基點(Basis Point)或 1.01%作為標 準
#2496750
51.有關 BaselⅡ之修訂重點,下列敘述何者正確? A.以授信資產之信用等級決定風險權數 B.增訂商譽風 險的資本計提標準 C.使用內部模型法計提市場風險的資本需求額 D.增列壓力測試下之增額資本計提 標準 (A)僅 AC (B)僅 BC (C)僅 BCD (D) ABCD
#2496751
52.有關銀行業務限制,下列敘述何者錯誤? (A)資本不足者,主管機關得限制新增風險性資產 (B)資本顯著不足者,主管機關得限制轉投資 (C)資本不足者,主管機關得禁止與利害關係人授信或其他交易 (D)資本顯著不足者,主管機關得限制存款利率不得超過其他銀行同性質存款
#2496752
53.證券商資本適足率高於 100%,但低於 120% ,應提列多少比率的特別盈餘公積? (A) 10% (B) 20% (C) 30% (D) 40%
#2496753
54.已知某借款客戶的信用暴險額為 100 億元,預估違約機率為 5%,呆帳回收率為 80%,則該借款客戶預估 的信用損失應為多少? (A) 1 億元 (B) 2 億元 (C) 3 億元 (D) 4 億元
#2496754
55.資本適足率為 10.5%的大直銀行,使用內部評等法,對 AAA 級授信客戶,設定 14%風險權數,低於標準 法使用的 20%,若該銀行承作此客戶 10 億元「無擔保授信」,請問兩種方法相差多少資本計提額? (A) 0.6 億元 (B) 0.063 億元 (C) 0.112 億元 (D) 0.128 億元
#2496755
56. D 銀行承作二筆衍生性金融交易: 其一為名目本金新臺幣 100 億元之五年期利率交換契約,適用計算權數為 0.005; 其二為名目本金新臺幣 10 億元之三年期外匯交換契約,適用計算權數為 0.05。 假設利率交換契約與外匯交換契約之結算價(視為二項交換契約之當期暴險額)分別為 1 億元與 0.5 億 元,而衍生性金融商品之風險權數為 50%,則該二筆交換契約之信用風險性資產為下列何者? (A) 2.5 億元 (B) 1.25 億元 (C) 0.25 億元 (D) 0.125 億元
#2496756
57.假設英國政府發行 5 年期純折扣債券,到期一次還本、面額 1 百萬英鎊,市場顯示相同風險等級的 5 年期 殖利率為 6%。假設英鎊對美元為 1:1.3 時,則英國公債之美元現值為何(取最接近值)? (A)約 971,435 (B)約 916,448 (C)約 1,029,721 (D)約 1,091,373
#2496757
58.五年期的英國純折扣債券,面額為 100 英鎊,市場顯示相同風險等級的五年期殖利率為 3%。若英鎊對美 元的匯率為 1:1.3310,則當英鎊貶值 1%,債券價值將變動多少幅度? (A)增加 0.84 美元 (B)增加 0.86 美元 (C)減少 5.57 美元 (D)減少 5.74 美元
#2496758
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