阿摩線上測驗
登入
首頁
>
綜合科目-銀行自有資本之計算與自有資本標準之國際通則、巴塞爾資本協定三(BaselⅢ)實務應用、風險管理理論與實務)
>
112年 - 112-2 臺灣銀行_新進人員甄試試題_7 職等/風險管理人員:(1)銀行自有資本之計算與自有資本標準之國際通則(2)巴塞爾資本協定三(BaseIII) (3)風險管理理論與實務#116624
> 試題詳解
5.依銀行自有資本與風險性資產計算方法說明及表格-市場風險規定,銀行使用內部模型法建立增額風險衡量,應符合下列哪些規範? A.模型須衡量因違約及信用變動所造成之損失 B.模型信賴區間須達99.9% C.模型應建立於「一年資本期間之定值風險」假設之下 D.模型涵蓋範圍須排除選擇權部位
(A)僅 AC
(B)僅 ABC
(C)僅 ACD
(D) ABCD
答案:
登入後查看
統計:
A(1), B(2), C(0), D(1), E(0) #3154041
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/11/06
#7034227
1. 題目解析 本題主要考查銀行在計算市...
(共 859 字,隱藏中)
前往觀看
0
0
相關試題
6.下列何者為提升銀行體系資本適足與風險管理能力而制定一系列銀行監管與監理規範之國際標準制定單位? (A)國際貨幣基金(International Monetary Fund,IMF) (B)世界貿易組織(World Trade Organization,WTO) (C)巴塞爾銀行監理委員會(Basel Committee on Banking Supervision,BCBS) (D)防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task Force on Money Laundering,FATF)
#3154042
7.槓桿比率係為簡單、透明且非以風險為衡量基礎之資本比率,目的為輔助以風險衡量為基礎之資本 要求。目前槓桿比率之最低要求為何? (A) 3% (B) 5% (C) 8% (D) 10%
#3154043
8. Basel III 授權各國主管機關得要求銀行提列抗景氣循環緩衝資本措施,並以下列何種資本類型支應? (A)普通股權益(CET1) (B)其他第一類資本(AT1) (C)第二類資本(T2) (D)沒有限制
#3154044
9.下列何者非屬本國系統性重要銀行(D-SIBs)判定方法論所採用的指標類別? (A)機構規模 (B)跨境營運 (C)可替代性 (D)相互關聯
#3154045
10.在國際資本規範中,下列何者受到資本分配的限制? A.槓桿比率緩衝(leverage ratio buffer requirements) B.抗 景氣循環資本 (countercyclical capital buffer ,CCyB) C.資本保存緩衝(capital conservation buffer,CCB) (A)僅 AB (B)僅 BC (C)僅 AC (D) ABC
#3154046
11.瑞士信貸信用狀況惡化時,A 銀行持有其金融次順位債券,下列何項風險類別是最有可能造成 A 銀行於該部位有所跌價損失? (A)利率風險 (B)交易對手信用風險 (C)發行者信用風險 (D)作業風險
#3154047
12.某銀行持有下列四檔無擔保公司債券同等投資與市價金額,依信用風險曝險大小排列依序為何? (甲)Moody’s 信評 Aa3 10 年期 (乙)Moody’s 信評 Ba1 10 年期 (丙)Moody’s 信評 Ba1 30 年期 (A)甲=乙=丙 (B)甲>乙>丙 (C)丙>甲>乙 (D)丙>乙>甲
#3154048
13.某銀行與雷曼承作 10 年期美元利率交換交易並有帳上獲利新臺幣三億元,而於雷曼倒閉時,認損上 述帳上之獲利,請問此不利影響可歸因為下列何種風險? (A)發行者信用風險 (B)交易對手信用風險 (C)利率風險 (D)作業風險
#3154049
14.某銀行針對其交易部位使用歷史模擬法計算風險值(VaR),同一部位在改變其風險值天期與信心水準 後,產出下列三個數值,由大到小排列依序為何?(甲)10-Day 99% VaR (乙)1-Day 99% VaR (丙)1-Day 95% VaR (A)甲>丙>乙 (B)乙>甲>丙 (C)甲>乙>丙 (D)丙>甲>乙
#3154050
15.下列何項風險衡量方法是可以用於管理尾端風險(市場極端變動所引發的可能損失)? (A)名目本金 (B)壓力測試 (C)風險因子敏感度 (D) 65% 1-D VaR
#3154051
相關試卷
112年 - 112-2 臺灣銀行_新進人員甄試試題_7 職等/風險管理人員:(1)銀行自有資本之計算與自有資本標準之國際通則(2)巴塞爾資本協定三(BaseIII) (3)風險管理理論與實務#116624
2023 年 · #116624
109年 - 109 臺灣金融控股股份有限公司_新進人員甄試_七職等-風險管理人員:金控業、銀行業、保險業計算資本適足性比率之範圍及規則(含巴塞爾資本協定三(BaselⅢ)實務應用)#89792
2020 年 · #89792
106年 - 106年台灣中小企業銀行新進人員-風險管理理論與實務#61345
2017 年 · #61345