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105年 - 105-4 期貨商業務員 - 期貨交易理論與實務#62546
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5. 假設咖啡期貨市場僅有三位交易人甲、乙與丙,今天甲向丙買了 2 口咖啡期貨契約,因此今天未平倉 期貨契約為 2 口,如果明天甲又將此 2 口契約賣給乙,請問明天的未平倉數量應為何?
(A)0 口
(B)2 口
(C)4 口
(D)3 口
答案:
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統計:
A(28), B(269), C(43), D(0), E(0) #1610543
私人筆記 (共 1 筆)
今年一定甜
2022/12/27
私人筆記#4789004
未解鎖
建倉:當天一開始買進或賣出的期貨。倉,可...
(共 455 字,隱藏中)
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6. 下列何者是解決持倉期貨合約的方式? (A)現金或實物交割 (B)平倉或反向交易 (C)EFP(Exchange for Physical) (D)選項A、B、C皆是
#1610544
7. 若美國長期公債期貨的報價為 95-04,則其價格為: (A)$95,400 (B)$95,004 (C)$95,125 (D)$95,624
#1610545
8. CBOT 規定玉米期貨交割的標準品質為 2 號玉米,交割者若以較差的品質 3 號之玉米來交割,應採何 者方式? (A)折價方式 (B)溢價方式 (C)交割者自由決定 (D)選項A、B、C皆非
#1610546
9. T-Bond 期貨目前市價為 120 6/32,若行情往下跌至 118 8/32,客戶就想賣出,但賣價不能低於 118 7/32,則客戶應以下列何種委託單來下單? (A)停損買單 (B)停損賣單 (C)停損限價買單 (D)停損限價賣單
#1610547
10. 以指數期貨為例,構建避險投資組合不需考量下列何種因素? (A)投資組合的貝他值(β) (B)投資組合與現貨指數之間的吻合度 (C)基差風險 (D)投資組合價格變動
#1610548
11. 歐洲美元期貨可以規避美元的: (A)短期利率風險 (B)長期利率風險 (C)匯率風險 (D)購買力風險
#1610549
12. 計算公債期貨的避險比率時,須考慮現貨與期貨的: (A)發行期間 (B)票面利率 (C)利率敏感度 (D)面額
#1610550
13. 最小風險避險比例(最佳避險比例)的估計式為 h,例如 h=-0.5,試問「-」符號之意義為何? (A)表示期貨部位與現貨部位相反 (B)表示賣空期貨契約 (C)表示期貨部位將產生虧損 (D)表示買進期貨契約
#1610551
14. 某基金價值為 3 億元,假設當臺股期貨變動 1%時,該基金價值將會變動 1.5%,若目前大臺指期貨的 價格為 8,250,請問該基金避險時,須買賣多少口大臺指期貨? (A)買進 173 口 (B)買進 273 口 (C)賣出 173 口 (D)賣出 273 口
#1610552
15. 某共同基金之持股總值為 50 億元,其 β 值為 1.25,在指數期貨為 9,000 點時,賣出 100 個指數期貨 契約(每點代表 200 元),該共同基金之 β 值將變為: (A)0.953 (B)1.214 (C)1.285 (D)1.556
#1610553
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