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衍生性金融商品概論與實務
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108年 - 108 台灣金融研訓院第7期衍生性金融商品銷售人員資格測驗:衍生性金融商品概論與實務#80734
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50.保守型投資人如果看多選擇權的標的資產,則其應該購買的保本型結構債券之架構為:
(A)買入零息債券+買入買權
(B)買入零息債券+買入賣權
(C)買入零息債券+賣出買權
(D)買入零息債券+賣出賣權
答案:
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統計:
A(3935), B(368), C(226), D(123), E(0) #2107037
詳解 (共 1 筆)
FangRu Tsai
B1 · 2019/12/06
#3703710
買入買權 獲利無限 損失有限
(共 16 字,隱藏中)
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2
1
私人筆記 (共 1 筆)
rey0229
2024/10/15
私人筆記#6437745
未解鎖
保本型結構型債券 = 買入零息債券 +...
(共 50 字,隱藏中)
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相關試題
24.保守型投資人如果看多選擇權的標的資產,則其應該購買的保本型結構債券之架構為: (A)買入零息債券+買入買權 (B)買入零息債券+買入賣權 (C)買入零息債券+賣出買權 (D)買入零息債券+賣出賣權
#2525219
51.下列何者是「總報酬交換」(Total Return Swaps)買方之參與交易動機? (A)創造資產組合 (B)不必付出期初款項就可交易,可享受槓桿效果(C)不必持有至到期日,而可在短期間內獲得所有的收益(D)可用此工具放空資產,同時可不用列入資產負債表中
#2107038
52.根據選擇權評價理論,如果投資人已買入一優利型結構型債券,隨後其連結的選擇權之標的資產波動度越大,則該 優利型結構債券的價值應該:(A)越高 (B)越低 (C)不變 (D)無法確定
#2107039
53.某一檔債券允許發行銀行於債券發行滿一年之後,可以隨時將債券買回,向投資人買回的金額訂為:債券面額× 〔1+4.5%〕。對於發行銀行而言,此債券相當於提供給發行銀行一個:(A)歐式買權 (B)美式買權 (C)歐式賣權 (D)美式賣權
#2107040
54.買固定利率債券可分解成下列哪三項金融商品組合? (A)買附下限浮動利率債券,買利率交換及賣利率下限(B)賣附下限浮動利率債券,賣利率交換及買利率下限(C)買附下限浮動利率債券,賣利率交換及買利率下限(D)買附下限浮動利率債券,賣利率交換及賣利率下限
#2107041
56.某一檔結構型債券的價值與台股指數連動,其到期支付金額如下列公式:債券面額×〔0.9+ 0.5×Max(0,0.12-台股 指數報酬率)〕。如果期初台股指數為 5,000,到期時台股指數為 4,000,債券面額為 100,請問,此結構型債券到期時價值為:(A) $94 (B) $100 (C) $106 (D) $112
#2107043
57.有關選擇權的敘述,下列何者錯誤? (A)美式選擇權指的是買方可以在到期日前的任一時點要求行使權利(B)歐式選擇權指的是買方必須在到期日當天要求行使權利(C)亞洲式選擇權是一種美式選擇權的形式(D)亞洲式選擇權,買方可以「平均即期價格」做為與履約價格比較後決定是否履行權利的基準
#2107044
58.有關結合碰觸失效外幣選擇權的雙元組合式商品,下列敘述何者正確? (A)碰觸匯率越接近轉換匯率,對選擇權的賣方越有利 (B)碰觸匯率越接近轉換匯率,商品收益率將越高(C)碰觸匯率轉往轉換匯率兩側擴散時,商品收益率越低(D)一旦履約機制被啟動,投資人的損失有限
#2107045
59.若有一投資人購買了雙元組合式產品,承作本金為 10,000 美元,承作天期 1 個月,總收益率 5%,計價貨幣為美元, 1 個月美元定存 2%,連結貨幣為歐元,轉換匯率為 1.1100,假設到期匯率為 1.1200,請問該投資人可領回多少金額?(A) 100,017 美元 (B) 9,911 美元 (C) 10,042 美元 (D) 10,090 美元
#2107046
60. CBOT 之美國長天期中央政府公債期貨每口契約 10 萬美元,最小價格跳動點為 1/32(%),請問某投資人於市價 105-24 買入美國政府長期債券期貨,三個月後並於 105-28 賣出,其損益狀況為何?(A)獲利 31.25 美元 (B)獲利 62.5 美元 (C)獲利 125.0 美元 (D)損失 125.0 美元
#2107047
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