51.一般金融機構對於市場風險所採行限額控制方式，下列何者不在其中？
(A)交易量限額
(B)選擇權限額
(C)交割限額
(D)缺口限額

答案：登入後查看
統計： A(15), B(39), C(220), D(75), E(0) #3861471

詳解 (共 1 筆)

#7487958

市場風險（Market Risk）限額控制： 針對市場價格（利率、匯率、股價等）波動所設立的控管機制，常見項目包括：
交易量限額（A）： 限制單筆或累積的交易規模。
選擇權限額（B）： 如 Delta、Gamma、Vega 等希臘字母限額，控管非線性風險。
缺口限額（D）： 控管利率敏感性資產與負債的到期缺口。
其他還包含：停損限額（Stop-Loss Limit）、風險值限額（VaR Limit）等。
信用風險 / 作業風險限額（非市場風險）：
交割限額（C）： 指交易進行交割時，預防交易對手違約（付款後卻收不到相對應資產）所設定的額度控管，屬於**信用風險（Credit Risk）或交割風險（Settlement Risk）**的控管範疇，不屬於市場風險限額。

0
0