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風險管理制度與實務
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110年 - 台灣金融研訓院第 13 屆風險管理基本能力測驗:風險管理制度與實務#105373
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52.有關淨穩定資金比率,下列敘述何者錯誤?
(A)為短期流動性量化指標
(B)定義為可取得的穩定資金除以法定穩定資金
(C)強調支應業務活動的資金,須一定比率來自穩定負債
(D)自 107 年 1 月 1 日實施
答案:
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統計:
A(1706), B(349), C(302), D(74), E(0) #2844564
詳解 (共 2 筆)
在枕頭山上的小蓮
B1 · 2022/03/08
#5372230
(A)改為長期,長期才能穩定
(共 16 字,隱藏中)
前往觀看
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Juan Juan
B2 · 2023/12/31
#5997873
淨穩定資金比率答案(A)是錯的,要修正為
長期
流動性量化指標。
其他B、C、D答案都是對的。
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53.某銀行的資本適足率為 9.5%、第一類資本比率為 8.0%、普通股權益比率 7.5%,依據銀行資本等級劃分標 準,應為下列何者? (A)資本適足 (B)資本不足 (C)資本顯著不足 (D)資本嚴重不足
#2844565
54.銀行經營業務面對違約行為的挑戰,下列敘述何者錯誤? (A)客戶的市場「淨值」為負,稱為經濟違約 (B)逾期放款、催收款及呆帳,屬於尚未履行付款義務之違約 (C)交易對手未遵守契約規定的違約,稱為技術性違約 (D)掌握擔保品的處分權與第三人的保證,即無違約問題
#2844566
55.依規定授信資產分成五類,並依授信資產債權餘額一定比率提列放款損失準備,下列何者錯誤? (A)第一類正常授信者,無須計提損失準備 (B)第二類應予注意者,2% (C)第三類可望收回者,10% (D)第五類收回無望者,100%
#2844567
56.甲銀行(賣方)與乙銀行(買方)承作 CDS 合約,名目本金為 100 元,逐日清算價值(mark-to-market) 若 為 -3 元,則衍生性金融商品的當期暴險額為多少? (A) 0 元 (B) -3 元 (C) +3 元 (D) +100 元
#2844568
57.當「利率敏感性係數」為 5,且殖利率上升 0.01%時,原來為 1 百萬元的債券,市場價格將變為下列何者? (A) 999,500 元 (B) 1,000,500 元 (C) 999,100 元 (D) 1,000,100 元
#2844569
58.假設英國政府發行 5 年期純折扣債券,到期一次還本、面額 1 百萬英鎊,市場顯示相同風險等級之 5 年期 殖利率為 6%。假設英鎊對美元為 1:1.3 時,英國公債之美元現值為下列何者(取最接近值)? (A)約 971,435 (B)約 916,448 (C)約 1,029,721 (D)約 1,091,373
#2844570
59.金融機構的資產與負債,缺口部位越大時,則: (A)利率風險的波動越小 (B)利率風險的波動越大 (C)利率風險不變 (D)作業風險越低
#2844571
60.原則上,採用「標準法」計提作業風險的資本額,相較於「基本指標法」,通常對資本計提的影響為: (A)較少 (B)較多 (C)相同 (D)兩者間無法比較
#2844572
1.金融控股公司成立後,對客戶的影響何者錯誤? (A)金融商品更加多元化 (B)提高一次購足的滿意度 (C)更容易形成產品導向而無客戶導向 (D)往來帳戶整合可以更加便利
#2844573
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#2844574
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