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風險管理制度與實務
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112年 - 台灣金融研訓院第17屆風險管理基本能力測驗試題:風險管理制度與實務#118486
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53.依據銀行資本適足性及資本等級管理辦法,下列何者不得列為普通股權益的第一類資本?
(A)資本公積
(B)可轉換之次順位債券
(C)累積盈虧
(D)普通股
答案:
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統計:
A(118), B(1883), C(194), D(86), E(0) #3188473
詳解 (共 1 筆)
li
B1 · 2024/08/11
#6189621
銀行資本適足性及資本等級管理辦法 ...
(共 212 字,隱藏中)
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私人筆記 (共 1 筆)
陳建中
2024/02/18
私人筆記#5767342
未解鎖
第一類資本為普通股、永續非累積特別股、無...
(共 117 字,隱藏中)
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54.金融控股公司的資本適足率未達標準時,主管機關得採行下列哪些措施? A.盈餘不得以現金分配 B.限制給 付董事、監察人酬勞 C.命令限期裁撤子公司之分支機構或部門 D.命令其於一定期間內處分所持有被投資事 業之股份 (A)僅 A (B)僅 AB (C)僅 BCD (D)ABCD
#3188474
55.與信用風險有關之業務項目,下列敘述何者錯誤? (A)表內(On-The-Balance-Sheet)與表外(Off-The-Balance-Sheet)項目皆可能產生信用風險 (B)表內(On-The-Balance-Sheet)泛指企業金融業務,消費金融業務則被歸類在表外(Off-The-Balance-Sheet) (C)表外(Off-The-Balance-Sheet)的非衍生性業務項目如循環式包銷融通(Revolving Underwriting Facility; RUFs) (D)表外(Off-The-Balance-Sheet)的衍生性業務項目如金融交換(SWAP),可能同時存在市場風險與信用風險
#3188475
56.有關授信業務之回收風險構成因素及其效益,不包含下列何者? (A)契約保障條款:效益為積極採取法律行動矯正 (B)擔保品:效益為將信用風險移轉為資產風險 (C)建立拍賣市場:效益為損失回收 (D)第三人保證:效益為風險由借款人移轉為借款人與保證人
#3188476
57.某銀行承做兩筆衍生性金融交易,其一為名目本金$200,000,期別 5 年的利率交換契約,計算權數為 0.005,當 期暴險額為$5,000 。另一筆為名目本金$100,000,期別 3 年的外匯交換契約,計算權數為 0.05,當期暴險額為 $3,000,請問該銀行的信用相當額為何? (A)3,000 元 (B)6,000 元 (C)7,000 元 (D)14,000 元
#3188477
58.全行的「市場風險」,依據巴賽爾委員會與金管會規範,係指資產負債表的表內及表外部位,因市場價格變動, 而可能產生的已實現和未實現的損失。所稱市場價格之變動,下列敘述何者錯誤? (A)市場利率 (B)市場匯率 (C)股票價格 (D)金融負債短部位
#3188478
59.基於獲利性考量,市場利率由低往高攀升時,銀行宜逐步擴大哪種缺口部位? (A)負缺口部位 (B)正缺口部位 (C)零缺口部位 (D)市場利率與缺口部位無關
#3188479
60.有關作業風險之資本計提,標準法是依業務別設定計提指標,並與對應且權數固定的β值相乘求得資本計提 額,下列敘述何者錯誤? (A)將銀行業務活動分為八大類別 (B)八類業務均以「營業毛利」作為計提標準 (C)八類業務均以「營業利益」作為計提標準 (D)風險係數β值,依業務屬性與暴險程度,定在 12%至 18%之間
#3188480
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