阿摩線上測驗
58.假設債券部位的投資損失符合常態分配，單尾的容忍水準 2.5%當作損失門檻，殖利率的標準差為 0.5%， 敏感性係數為 1 時，下列市場風險值(VaR)的敘述何者正確？
(A) VaR=0－1.96×1×0.005
(B) VaR=0－1.96×1×0.025
(C) VaR=0－1.645×1×0.005
(D) VaR=0－2.325×1×0.005
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統計： A(1245), B(143), C(138), D(120), E(0) #3433897
統計： A(1245), B(143), C(138), D(120), E(0) #3433897
詳解 (共 3 筆)
八木俊典
#7501069
在標準常態分配中，單尾尾端機率為 2.5%（0.025）對應的顯著水準臨界值（Z 值）為 1.96
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依據市場風險值 (VaR) 的計算公式：VaR = 期望值 - （Z x 敏感性係數 x 標準差)，其中期望值通常假設為 0。
因此，VaR= 0 -1.96 x 1 x 0.005。
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