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衍生性商品之風險管理
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112年 - 112-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116287
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6. 下列哪一項是用來衡量選擇權價值與標的物現貨價格波動性變化的敏感度為?
(A) Delta
(B) Theta
(C) Rho
(D) Vega
答案:
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統計:
A(3), B(1), C(0), D(6), E(0) #3145881
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/11/07
#7042789
題目解析 這道題目詢問的是一種選擇權的...
(共 893 字,隱藏中)
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7. 下列哪一項不是風險值 (VaR) 的特點? (A)納入信賴區間的觀念 (B)納入評估期間的觀念 (C)損失以報酬率來表示 (D)可直接用在各種不同類型的資產
#3145882
8. 下列哪一項指標不適合用在固定收益證券的風險衡量? (A) 存續期間 (B) 曲度 (C) 風險值 (D) 票面利率
#3145883
9. 一個五年到期零息債券面值為 10 萬元,市場價格為 9 萬 5 千元,則這檔零息債券的存續期間為? (A) 3.5 年 (B) 4.2 年 (C) 4.6 年 (D) 5 年
#3145884
10. 下列哪一項不是衍生性金融商品的功能? (A) 避險 (B) 套利 (C) 投機 (D) 以上皆非
#3145885
11. 期貨市場的違約機率遠低於遠期市場的主要原因是? (A)遠期市場單筆交易的金額大於期貨市場的單筆交易金額 (B)期貨市場有每日結算的功能,遠期市場是到期一次結算 (C)期貨交易大多在到期前平倉不會進行交割,遠期交易則是大多進行到期交割 (D)以上皆是
#3145886
12. 甲資產價值 400 萬元,甲資產的報酬率每日變動標準差為 1.6%,則甲資產 1 天期信賴水準 95% 的風險值(VaR)為?(?0.95 = 1.65) (A)105,600 (B)1,499,120 (C)64,000 (D)90,376
#3145887
13. 下列何項資產的報酬率是非線性的? (A) 股票 (B) 期貨 (C) 選擇權 (D) 遠期
#3145888
14. 要衡量投資組合中某一資產增加 1 單位對投資組合風險值的影響,應該用下列哪一種衡量方式? (A) 部分風險值 (partial VaR) (B) 增量風險值 (incremental VaR) (C) 邊際風險值 (marginal VaR) (D) 相對風險值 (relative VaR)
#3145889
15. 丙資產以變異數共變異法衡量的 1 日風險值是 5,000,000 元,則 10 日的風險值為? (A) 5,000,000 元 (B) 50,000,000 元 (C) 15,811,388 元 (D) 500,000 元
#3145890
16. 假設資產報酬率的分配有厚尾的現象,則使用常態分配來估計風險值時會發生? (A) 高估 (B) 低估 (C) 沒有影響 (D) 無法判斷
#3145891
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