6. 假設投資者只以期望報酬與標準差作為投資準則，有兩個報酬彼此獨立的風險資產甲與乙，它們期望報酬相同，標準差也相同，一個風險厭惡的投資者該如何資產分配？ (A)不一定，要看風險厭惡的程度 (B)甲與乙分配各半的比重 (C)30%投資甲資產、70%投資乙資產 (D)任何權重都可以

11.若投資人希望構建一個位於資本配置線(Capital Allocation Line,CAL)上，且位於「最適風險性投資組合(Optimal Risky Portfolio)」右側的投資組合，則應採取下列何種行動？ (A)部分資金投資於無風險資產 (B)以無風險利率借入資金，並投資於最佳無風險資產 (C)僅投資於無風險資產 (D)以無風險利率借入部分資金，並全部資金投資於最適風險性投資組合題組：依據下列資訊，試回答以下四題：假設完美的債券市場環境成立，現有甲、乙兩種零息政府公債，面額皆為$1,000。甲債券為一年期，目前市場價格為$900；乙債券為兩年期，目前市場價格為$850。