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期貨交易理論與實務
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96年 - 第二次期貨業務員測驗-期貨交易理論與實務#24598
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66.交易人握有小麥期貨多頭部位,價位為$3.50/英斗,當他被通知交割時之結算價為$3.90/英 斗,佣金、手續費不計,交易人的淨成本為:(小麥期貨契約值5,000英斗)
(A)$19,500
(B)$2,000
(C)$17,500
(D)$14,500
答案:
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統計:
A(4), B(16), C(16), D(1), E(0) #915789
詳解 (共 1 筆)
噓
B1 · 2023/09/20
#5934226
答案是問淨成本 所以交割價格3.90/英...
(共 88 字,隱藏中)
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67.老王向期貨商下觸及市價委託單欲買進一口臺股期貨,設定的價位為5,100,若目前臺股期貨的 報價為5,150,請問下列何者臺股期貨的走勢可讓老王的委託單成交? (A)5,150→5,123 (B)5,150→5,099 (C)5,150→5,115 (D)5,150→5,140
#915790
68.某穀物中盤商為其即將需要的農作物採避險。避險之初基差為-6,當中盤商從市場購得現貨後, 結束其避險,基差變為+7,則:(A)採空頭避險 (B)基差變弱(C)此為逆向市場(D)損益為-13
#915791
69.原則上,避險時所使用期貨之交割曰必須比現貨風險之揭曉日: (A)久遠或同曰 (B)早到或同曰 (C)同曰 (D)無太大關係
#915792
70.小額交易人利用指數期貨構建避險策略,大部分皆屬於何種避險策略? (A)直接避險(B)不同到期日之交叉避險 (C)標的物不同之交又避險 (D)選項( A )( B )( C )皆非
#915793
71.以買進期貨來規避漲價風險者,在標的物跌價時: (A)他能得到跌價的好處(B)反須承擔跌價的損失(C)跌價對其毫無影響(D)僅受基差風險影響
#915794
72.試問以下狀況之風險最小避險比例(minimum variance hedge ratio) ? €現貨價格變動標準差 為0.6,期貨價格變動標準差為0.8,二者之相關係數為0.8) (A)0.6 (B)0.8 (C)0.7 (D)0.5
#915795
73.在逆向市場下,若現貨和期貨價格同時下跌,則對下列何者不利? (A)多頭避險者 (B)空頭避險者 (C)套利者 (D)不一定
#915796
74.依美國之規定,客戶開立避險戶頭時,那一敘述不正確? (A)須證明有避險之需求 (B)不一定要取得銀行之連帶保證 (C)可享受比較低的保證金要求 (D)可享受比較低的交易手續費
#915797
75.在正常市場中,當基差絕對值變大時,代表: (A)期貨價格上漲的幅度較現貨價格大 (B)期貨價格上漲的幅度較現貨價格小 (C)期貨價格下跌的幅度較現貨價格大 (D)現貨價格不變,期貨價格下跌
#915798
76.日本進口商為規避美元升值之風險,須如何操作CME之日幣期貨?(A)採買進部位(B)採賣出部位(C)視匯率走勢而定(D)無避險效果
#915799
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