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債券市場理論與實務
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108年 - 108 中央存款保險公司_正式職員甄試_投資暨研究人員(六職等):債券市場理論與實務#75987
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7.一個距離到期尚有 11 年的零息債券(Zero Coupon Bond),殖利率為 10%,其存續期間(Duration)是多少?
(A)9.89 年
(B) 10 年
(C) 11 年
(D)無法衡量
答案:
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統計:
A(0), B(5), C(14), D(2), E(0) #1990891
詳解 (共 1 筆)
vincent
B1 · 2022/08/20
#5594717
零息債券的存續期間等於到期期間,故距離到...
(共 46 字,隱藏中)
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相關試題
8.利率期限結構(Term Structure of Interest Rate)的形狀往往與市場景氣的變化有密切關係。原本向上傾 斜的利率曲線開始出現平坦化,甚或轉而向下傾斜,則以下的市場景氣狀況何者最有可能發生? (A)逐漸轉弱 (B)逐漸轉強 (C)維持不變(D)難以捉摸
#1990892
9.假設市場上一、二、三年期的即期利率(Spot Rate)分別為 3.5%、3.8%、4.0%,則依照預期理論 (Expectations Theory),投資人預期一年後的一年期遠期利率(Forward Rate)水準約等於:(A)3.95%(B)4.10% (C) 4.25%(D) 4.40%
#1990893
10.假設目前市場上所觀察到的利率曲線是平坦的,則依照流動溢酬理論(Liquidity Premium Theory),預 期未來的市場利率水準應該會比目前的利率水準為︰ (A)低 (B)高 (C)相同(D)無法判斷
#1990894
11.有關我國中央銀行的貨幣政策,下列何者錯誤? (A)存款準備率越高,銀行創造信用的能力越低 (B)市場利率偏高時,可以透過賣出公債與定存單來降低利率 (C)使用公開市場操作的頻率通常高於調整存款準備率的頻率 (D)調整重貼現的政策宣示意義要大於其實質效果
#1990895
12.在計算債券的到期殖利率時,係假設每期債息的再投資收益率為下列何者? (A)等於一年期定期存款利率 (B)等於到期殖利率 (C)等於票面利率(D)等於遠期利率
#1990896
13.某證券公司與投資人承作附賣回交易(RS),金額為$5,000,000,天期為五天,利率 1%。在該交易到 期時,證券公司會: (A)付出$5,250,000 (B)收到$5,250,000 (C)付出$5,000,685(D)收到$5,000,685
#1990897
14.假設一檔三年後到期之債券,票面利率為 5%,其目前殖利率為 6%,若利率維持不變,則一年後該 債券價格將會如何變化? (A)上升 (B)下降 (C)不變(D)無法判斷
#1990898
15.兩年期債券,面額$100,票面利率 4%,每年付息。某投資人在持有該債券 146 天後,以 2%殖利率 賣出,若此債券應計利息(Accrued Interest)計算方式為 Actual/365,請問投資人收到之應計利息約是多少? (A) $0.8 (B) $1.6 (C) $2.4(D) $4.0
#1990899
16.若市場利率呈現下跌走勢,對於反浮動利率債券(Inverse Floater)而言,下列敘述何者正確? (A)債券價格與債息均會增加 (B)債券價格與債息均會減少 (C)債券價格增加,但是債息減少(D)債券價格減少,但是債息增加
#1990900
17.在債券發行契約中所指的受託機構(Bond Trustee),其主要職責為: (A)代表債權人來執行查核或監督債券發行機構 (B)接受發行機構之委託,負責債券定期的債息發放與到期還本業務 (C)強化發行機構的信用,降低債券違約風險 (D)負責債券的發行銷售事宜
#1990901
相關試卷
108年 - 108 中央存款保險公司_正式職員甄試_投資暨研究人員(六職等):債券市場理論與實務#75987
2019 年 · #75987