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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (1-100)#6018
> 試題詳解
76.下列何者會使期貨賣權的權利金增加?
(A)到期日增長
(B)期貨價格上漲
(C)期貨價格波動性增加
(D)利率下跌。
答案:
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統計:
A(2), B(0), C(1), D(0), E(0) #243221
詳解 (共 1 筆)
Cai Jen毛
B1 · 2020/01/08
#3735682
到期日增長→時間價值增加→權利金增加
(共 20 字,隱藏中)
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相關試題
77.二個期權為同樣的履約價格,但其權利期間不同,被稱為何種價差交易?(A)曆差交易 (Calendar Spread) (B)對角價差交易 (Diagonal Spread) (C)泰德價差交易 (Ted Spread) (D)縱列價差交易 (Tandem Spread)。
#243222
78.九月 S&P 500期貨市價為 1,172,下列何種期貨買權有較高之時間價值?(A)履約價格為 1,130 (B)履約價格為 1,140 (C)履約價格為 1,150 (D)履約價格為 1,160。
#243223
79.關於歐元期貨買權,以下何者正確?(A)價內買權價值小於價外買權價值 (B)價內買權內含價值小於價外買權內含價值 (C)價內買權內含價值大於價外買權內含價值 (D)價內買權時間價值大於價外買權內含價值。
#243224
80.其他條件不變時,歐元期貨賣權的時間價值一般會隨著到期日的接近:(A)呈比例遞增 (B)呈加速遞增 (C)呈比例遞減 (D)呈加速遞減。
#243225
81.買進九月 T-Bond 買權,履約價格70,權利金 1 32/64:賣出九月 T-Bond 買權,履約價格 65,權利金2。以上交易是:(A)買權看空價差交易 (B)賣權看空價差交易(C)買權看多價差交易 (D)賣權看多價差交易。
#243226
82.客戶認為目前利率水準偏低,將來有可能調高時,他應該如何避險?(A)買進 T-Bond 買權 (B)買進 T-Bond 賣權 (C)買進 T-Bond 期貨 (D)賣出 T-Bond 賣權。
#243227
83.當賣出期貨賣權 (put) 且被執行時,其結果如何?(A)取得空頭期貨契約 (B)取得多頭期貨契約 (C)取得相等數量之現貨 (D)取得現金。
#243228
84.當賣出期貨買權 (call) 被執行時,會有何種結果?(A)取得空頭期貨契約 (B)取得多頭期貨契約 (C)取得相等數量之現貨 (D)依當時之差價取得現金。
#243229
85.期權委託,在下單時除須註明商品種類、月份、履約價格、買權或賣權外,下列何者說明是必要的?(A)價格 (B)垂直價差或水平價差 (C)平倉或新單 (D)選項A、B、C皆是。
#243230
86.某期貨交易人買進一個以期貨為標的之買權 (call) ,當買權執行時,此人將獲得何種結果?(A)多頭期貨契約 (B)空頭期貨契約 (C)取得該數量之現貨 (D)依當時之價差取得或支付現金。
#243231
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