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期貨交易理論與實務
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96年 - 第四次期貨業務員測驗-期貨交易理論與實務#24602
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76.浮動利率美元公司債之利率風險,不適合以下列何者避險?
(A)公債期貨
(B)歐洲美元期貨
(C)國庫券期貨
(D)美元一個月期利率期貨
答案:
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統計:
A(22), B(19), C(12), D(17), E(0) #916103
私人筆記 (共 2 筆)
宣蓉
2016/12/01
私人筆記#118019
未解鎖
浮動利率美元公司債之利率風險,不適合以下...
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Pei-Chi Chen
2019/07/20
私人筆記#1664830
未解鎖
A長期BCD短期
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77.當避險所用期貨之標的物,與現貨不相同時,稱為: (A)交叉避險 (B)局部避險 (C)不完全避險 (D)無避險效果
#916104
78.黃豆油製造商之避險策略通常是: (A)買黃豆期貨,賣黃豆油期貨 (B)買黃豆期貨,買黃豆油期貨 (C)賣黃豆期貨,買黃豆油期貨 (D)賣黃豆期貨,賣黃豆油期貨
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79. 試問下列狀況之最小風險避險期貨契約口數為何?【Cov(△S,△F)=0.6,var(△F)=0.8,現貨部位=1,000,000元,單口期貨價值=50,000,其中△S=現貨價格變動,△F=期貨價格變動】(A)15口(B)8口(C)7口(D)20口。
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80.下列敘述何者有誤?(A)擠壓式價差交易是為了銷定加工毛利(B)反擠壓式價差交易係為了將預期利潤化(C)擠壓式價差交易與蝶狀價差交易一樣使用兩組價差交易(D)預期加工毛利會縮小應採用擠壓式價差交易
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81.在價差(近期期貨價格一遠期期貨價格)為-5時,買入近期期貨並賣出遠期期貨,價差多少時平倉會獲利? (A)-5 (B)-4 (C)-6 (D)-8
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82.老王前幾天放空3 口美國國庫券期貨,賣出價格為94.5,若現在以96.47平倉,請問其損益為何?(A)獲利 4,925(B)損失 4,925(C)獲利 14,775(D)損失 14,775
#916109
83.若殖利率曲線斜率為正,當預期斜率變大時應: (A)買進中期公債期貨,賣出長期公債期貨(B)買進長期公債期貨,賣出中期公债期貨 (C)同時買進長期公債期貨舆中期公債期貨(D)同時賣出長期公債期貨與中期公債期貨
#916110
84.某甲以97.2買進三張歐洲美元期貨,後來以95.56平倉,每張的佣金為50,則結果為: (A)獲利$12,160 (B)損失$12,450 (C)獲利$12,450 (D)選項( A )、( B )、( C )皆非
#916111
85.小平認為日圓兒端士法郎有升值的空間,欲建立日圓兒瑞士法郎的期貨部位,但CME並沒有此種外匯 期貨,只有日圓兒美元以及瑞士法郎兒美元的期貨商品,此時小平可以: (A)買進曰圓期貨並同時賣出瑞士法郎期貨 (B)賣出日圓期貨並同時買進端士法郎期貨 (C)同時買進日圓期貨與瑞士法郎期貨 (D)同時賣出日圓期貨與瑞士法郎期貨
#916112
86.若市場處於逆向市場(inverted market)狀況,且交易者認為目前4月份到期之大台指和5月份到期之 大台指兩者之價差太大,預期兩者之價差未來會縮小,那麼他可以從事下列那一種交易策略來獲利?(A)同時買進4月份及5月份到期之大台指(B)同時賣出4月份及5月份到期之大台指(C)買進4月份到期之大台指同時賣出5月份到期之大台指(D)賣出4月份到期之大台指同時買進5月份到期之大台指
#916113
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