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銀行內部控制與內部稽核測驗(消費金融)
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111年 - 台灣金融研訓院第 42 期銀行內部控制與內部稽核測驗試題:銀行內部控制與內部稽核(消費金融)#111995
> 試題詳解
78.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定,經核准辦理衍生性金融商品業務之銀行,其最近 一季底逾期放款比率高於多少時,所辦理之衍生性金融商品,應以避險目的為限?
(A)3%
(B)5%
(C)6%
(D)9%
答案:
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統計:
A(411), B(106), C(10), D(4), E(0) #3026198
詳解 (共 1 筆)
Atticus
B1 · 2023/02/09
#5716959
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私人筆記 (共 1 筆)
Y
2024/02/10
私人筆記#5757402
未解鎖
經核准辦理衍生性金融商品業務之銀行,有下...
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79.銀行辦理衍生性金融商品業務,應視持有交易部位多寡與市場變動情形,採即時或依每日市價為原則,並應至少多久評估 一次? (A)每日一次 (B)每週一次 (C)隔週一次 (D)每月一次
#3026199
80.有關銀行從事衍生性金融商品之交易,下列敘述何者錯誤? (A)以名目本金衡量信用風險 (B)通常以收受抵押品或投保來降低信用風險 (C)應於財務報表揭露衍生性金融商品交易狀況 (D)衍生性金融商品較為複雜且不易衡量,故其潛在風險遠大於傳統金融業務
#3026200
1. 若期貨選擇權三個月後到期,標的期貨契約四個月後到期,目前期貨價格與選擇權履約價同為 7 元,無風險利率為 10%,標的資產波動度為 25%,若出售 1,000 單位之歐式期貨買權,其 delta 約為多少? (A)520 (B)503 (C)-501 (D)-518
#3026201
2. 假設一履約價為 30 元的價外買權以 Black-Scholes 公式所推估的價格為 4.5 元。若一出售買權之 交易員欲執行停損策略,而計畫以 30.1 元的股價買入,29.8 元賣出。試問此股票被買入或賣出 的次數約為: (A)10 (B)15 (C)20 (D)25
#3026202
3. 假設投資組合中有 A、B 兩資產。假設兩資產的價格各為 100 元及 30 元。而此投資組合對兩資 產的 delta 值依次為 1,200 及 20,000。假設兩資產每日波動度各為 2%及 1%,而兩資產的相關係 數為 0.3。試問:此投資組合 5 天 99%的風險值為何? (N(-1.65) = 0.05;N(-1.96) = 0.025;N(-2.33) = 0.01) (A)11,714 (B)17,099 (C)36,986 (D)52,306
#3026203
4. 承第 3 題,此投資組合風險分散的效果為何? (A)5,701 (B)6,778 (C)9,587 (D)無顯著效果
#3026204
5. Black-Scholes 的股票賣權公式欲以人工合成賣權的方式形成投資組合保險,應以何種方式操作?當股價下跌時又應如何動態調整持有部位? (A)以無風險利率借錢,並買入佔投資組合[1-N(d1)]比率的股票; 當股價下跌時,加碼買進 (B)賣出佔投資組合[1-N(d1)]比率的股票,並投資無風險性資產; 當股價下跌時,加碼賣出 (C)以無風險利率借錢,並買入佔投資組合 N(d1)比率的股票; 當股價下跌時,加碼買進 (D)賣出佔投資組合 N(d1)比率的股票,並投資無風險性資產; 當股價下跌時,加碼賣出
#3026205
6. 在 Merton (1974)的模型中,利用公司股價來計算違約機率;期初公司股價為其中,V0 為期初公司資產價值,D 為期末應償還之公司債面額,N(.) 為標準常態累加機率密度函數,r 為無風險利率,為資產價值之波動度。以下何者代表公司存活之風險中立機率? (A)N(d1) (B)N(-d1) (C)N(d2) (D)N(-d2)
#3026206
7. 假設投資組合中 1 千萬投資於資產甲,5 百萬投資於資產乙。假設兩資產每日波動度各為 2%及1%,而兩資產的相關係數為 0.3。試問:此投資組合 5 天 97.5%的風險值為何? (N(-1.65) = 0.05; N(-1.96) = 0.025; N(-2.33) = 0.01) (A)368,405 (B)513,129 (C)812,530 (D)965,188
#3026207
8. 假設一金融機構之投資組合為一美元對歐元匯率選擇權,此投資組合的 delta 為 20,目前匯率為1.15,若每日匯率變動率之波動度為 3%,試問:3 天期 99%的風險值為何? (N(-1.65) = 0.05;N(-1.96) = 0.025;N(-2.33) = 0.01) (A)2.78 (B)3.76 (C)4.34 (D)5.29
#3026208
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