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107年 - 107-1 期貨商業務員-期貨交易理論與實務#68806
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8.玉米期貨選擇權之標的商品為:
(A)玉米合約
(B)玉米期貨合約
(C)玉米選擇權合約
(D)玉米期貨選擇權合約
答案:
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統計:
A(9), B(577), C(47), D(160), E(0) #1784407
詳解 (共 1 筆)
Cai Jen毛
B1 · 2020/01/08
#3735588
老莫108年,p.75 比較: 交叉...
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私人筆記 (共 1 筆)
今年一定甜
2022/12/23
私人筆記#4779045
未解鎖
二、選擇權契約:指當事人約定,選擇權買方...
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9.券商若發行指數型認購權證(Call Warrant),可在指數上漲時如何操作指數期貨避險? (A)賣出指數期貨 (B)視認購權證之價格變化來決定買或賣指數期貨 (C)買進指數期貨 (D)無法以指數期貨避險
#1784408
10.相較於直接避險策略,交叉避險策略的風險通常如何? (A)高於直接避險策略 (B)等於直接避險策略 (C)低於直接避險策略 (D)無法判斷
#1784409
11.預期央行調升存款準備率時,具利率上升風險的美商銀行應: (A)買入公債期貨 (B)買入歐元期貨 (C)賣出歐洲美元期貨 (D)賣出美元期貨
#1784410
12.下列何人會採多頭避險(Long Hedge)? (A)半導體出口商 (B)發行公司債的公司 (C)預期未來會持有現貨者 (D)銅礦開採者
#1784411
13.期貨價格高過現貨價格,而遠期契約價格高過近期契約價格,此種市場稱為: (A)正向市場 (B)逆向市場 (C)期貨市場 (D)現貨市場
#1784412
14.黃豆油製造商之避險策略通常是: (A)買黃豆期貨,賣黃豆油期貨 (B)買黃豆期貨,買黃豆油期貨 (C)賣黃豆期貨,買黃豆油期貨 (D)賣黃豆期貨,賣黃豆油期貨
#1784413
15.S&P 500期貨指數在500點時(每點乘數250元),持有證券6,000萬元,Beta值為0.65之交易人,若買進144口S&P 500指數期貨,則Beta值變為: (A)1.056 (B)1.375 (C)1.275 (D)0.95
#1784414
16.在臺股投資組合與下列各交易所之臺股指數期貨相關性一樣大時,若外資法人預期新臺幣對美金貶值,且臺股可能下跌,則最佳避險策略為: (A)買進TAIFEX之臺股指數期貨 (B)賣出TAIFEX之臺股指數期貨 (C)買進SGX-DT之MSCI臺股指數期貨 (D)賣出SGX-DT之MSCI臺股指數期貨
#1784415
17.假設4月份活牛期貨的價格為每磅150美分,6月份的活牛期貨為160美分,若預期未來兩者的價差將變大,則將進行怎樣的價差策略? (A)同時買進4月份和6月份的活牛期貨 (B)同時賣出4月份和6月份的活牛期貨 (C)買4月份的活牛期貨,賣6月份的活牛期貨 (D)賣4月份的活牛期貨,買6月份的活牛期貨
#1784416
18.擠壓式價差交易(Crush Spread)屬於下列何種交易? (A)蝶狀價差交易 (B)兀鷹價差交易 (C)縱列價差交易 (D)加工產品間之價差交易
#1784417
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