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衍生性商品之風險管理
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107年 - 107-2 期貨交易分析人員 衍生性商品之風險管理#69766
> 試題詳解
8. 以下何者不是期貨與遠期合約的明顯差異之處:
(A)交易標準化與否
(B)逐日清算
(C)期間長短
(D)信用風險大小
答案:
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統計:
A(1), B(3), C(12), D(4), E(0) #1812768
詳解 (共 2 筆)
陳柏昌
B1 · 2018/09/20
#3000394
遠期合約為OTC商品 可以量身訂造 ...
(共 119 字,隱藏中)
前往觀看
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kakon
B2 · 2023/04/15
#5777531
期間長短都可以自訂
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相關試題
9. 利率交換合約中的本金,一般稱為: (A)名目本金 (B)實質本金 (C)交換本金 (D)衍生本金
#1812769
10. 所謂 at-the-money(平價)選擇權,是指執行價格: (A)高於標的之市場價格 (B)低於標的之市場價格 (C)無關於標的之市場價格 (D)接近標的之市場價格
#1812770
11. 以下何者,並不常在國際市場應用為基礎(benchmark)利率: (A)OIS (B)T-bill (C)LIBOR (D)zero-coupon bond
#1812771
12. 在證券化商品的包裝中,風險最高的是: (A)Junior Tranche (B)Senior Tranche (C)Mezzanine tranche (D)Equity tranche
#1812772
13. 使某一個投資組合 Delta 的”變動率”為零,我們稱為: (A)Beta Neutral (B)Delta Neutral (C)Gamma Neutral (D)Vega Neutral
#1812773
14. 以下對存續期間(duration)的描述何者錯誤? (A)債券價格的利率彈性 (B)各期現金流量折現後佔債券價格的比率為權數來對各期間的加權平均 (C)用以衡量利率風險 (D)無息債券之存續期間為 0
#1812774
15. Delta 與 Gamma 的數學關係,類似於 Duration 與何者的關係: (A)Beta (B)Alpha (C)Vega (D)Convexity
#1812775
16. 以下何者在經濟意義與數學關係的意義上,最接近 Duration? (A)Beta (B)Vega (C)Alpha (D)Delta
#1812776
17. Expected Shortfall 與 VaR 比較,通常何者絕對值會更大? (A)Expected Shortfall (B)VaR (C)不一定 (D)通常差不多
#1812777
18. 用以檢驗目前的 VaR 模型若應用在過去的資料是否合適的測試,叫做: (A)回溯(顧)測試 (B)酸性測試 (C)歷史測試 (D)壓力測試
#1812778
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