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證照◆證券交易相關法規與實務
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98年 - 98-3 期貨商業務員 :期貨交易理論與實務#117699
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80. 在美國,避險者可以:
(A)不受部位限制
(B)不須向 CFTC 申報所持部位
(C)不須繳交保證金
(D)不須在風險揭曉時平倉
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統計:
A(0), B(0), C(0), D(1), E(0) #3172266
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/11/02
#7011597
題目解析 在美國的期貨市場中,避險者(...
(共 927 字,隱藏中)
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81. 以下何者是期貨避險的優點? (A)規避價格變動 (B)規避基差變動 (C)降低儲存成本 (D)選項ABC皆非
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82. 指數期貨每點乘數愈大時,避險所須合約數會: (A)愈少 (B)愈多 (C)與乘數無關 (D)視大盤走勢而定
#3172268
83. 某家公司預計在 6 月份時要發行公司債$20,000,000,則應如何避險? (A)賣公債期貨 200 口 (B)賣國庫券期貨 20 口 (C)買公債期貨 200 口 (D)買國庫券期貨 10 口
#3172269
84. 股票投資組合的風險可分為系統性風險與非系統性風險,下列何者正確? (A)分散投資可規避系統性風險 (B)買賣股價指數期貨契約可降低非系統性風險 (C)分散投資可降低非系統性風險,而系統性風險無法規避 (D)分散投資可降低非系統性風險,而買賣股價指數期貨契約可規避系統性風險
#3172270
85. 當價差超過何種成本時,通常價差交易便很可能有獲利空間? (A)融資成本 (B)商品購買成本 (C)倉儲成本 (D)持有成本
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86. 下列何者會造成在不同交易所交易之同一種期貨商品價格的差異? (A)地理位置 (B)交割品質的規定 (C)運輸成本 (D)選項ABC皆是
#3172272
87. 假設三月份活牛期貨的價格為每磅 150 美分,六月份的活牛期貨為每磅 160 美分,若預期未來兩者的價差將變大,則將進行怎樣的價差策略? (A)同時買進三月和六月的活牛期貨 (B)同時賣出三月和六月的活牛期貨 (C)買三月的活牛期貨,賣六月的活牛期貨 (D)賣三月的活牛期貨,買六月的活牛期貨
#3172273
88. 同上題,此種價差策略稱為什麼? (A)買進價差 (B)賣出價差 (C)時間價差 (D)泰德價差
#3172274
89. 某交易人在一月時以 97-17 買入 CBOT 三月 T-Bond 期貨,同時以 98-16 賣出六月 T-Bond 期貨,在三月 T-Bond 期貨為 97-01,六月 T-Bond 期貨為 97-08 時平倉,若不考慮手續費,則其損益為多少? (T-Bond 期貨合約的規格為$100,000) (A)損失$500 (B)獲利$500 (C)損失$750 (D)獲利$750
#3172275
90. 期權價差委託,對於權利金淨收入的敘述通常以何種方式為之? (A)借方(Debit) (B)貸方(Credit) (C)垂直價差 (D)水平價差
#3172276
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