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證券投資分析人員◆投資學
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106年 - 106-2 證券投資分析人員 -投資學#68860
> 試題詳解
9. 下列敘述中,何者對價量關係的描述最正確?
(A)在價格下跌的情況下,交易量忽然大增,表示股價將呈現盤整格局
(B)在價格上升的情況下,交易量忽然減少,表示籌碼被鎖住,股價將上漲
(C)在價平量平的情況下,為買進股票的最佳時機,不宜觀望
(D)在價跌量減的情況下,股價下跌已深,表示底部已近
答案:
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統計:
A(17), B(11), C(2), D(109), E(0) #1786444
私人筆記 (共 1 筆)
nicole0101
2020/11/01
私人筆記#2612519
未解鎖
正常:價漲量增 價跌量縮觀望:價量背離
(共 19 字,隱藏中)
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10. 就股票之技術分析而言,下列何者最適合短線放空股票? (A)在空頭時,股價九日 KD 值都在 20 以下,然後 K 線由上往下跌破 D 線時 (B)在空頭時,股價九日 KD 值都在 20 以下,然後 K 線由下往上突破 D 線時 (C)在空頭時,股價九日 KD 值都在 80 以上,然後 K 線由上往下跌破 D 線時 (D)在空頭時,股價九日 KD 值都在 80 以下,然後 K 線由下往上突破 D 線時
#1786445
11. 債券利率免疫(Bond Immunization)操作的基本原則是: (A)確保債券的投資期限等於債券的存續期間 (B)避免投資於高利率風險之債券 (C)提高浮動利率債券的投資比率 (D)確保債券投資組合完全無風險
#1786446
12. 投資人採用戰術性的資產配置(Tactical Asset Allocation),目的是要: (A)掌握總體經濟景氣循環來進出各類資產市場 (B)投資指數型基金 (C)認為投資人無法獲得超額報酬 (D)將資金分配到各熱門產業
#1786447
13. 假設兩組債券投資組合(甲與乙)具有相同的修正存續期間以及信用風險,組合甲的到期期限配置較 為分散,而組合乙的期限配置則較為集中。若兩組合的建置成本相同,而經理人預期市場利率會有較 大的變動時,持有何種債券組合會比較有利? (A)組合甲 (B)組合乙 (C)沒有差異 (D)無法判定
#1786448
14. 張三與李四均屬於規避風險者,張三厭惡風險的程度低於李四。下列敘述何者為真? (A)在相同風險下,李四要求較高的實際報酬率 (B)張三所選擇的股票風險會高於李四 (C)李四所選擇的期望報酬會高於張三 (D)在預期報酬相同下,張三願意承擔較高的風險
#1786449
15. 資產配置談論: (A)跨資產種類的投資組合配置 (B)證券價值的分析 (C)在每一資產種類內的特殊資產選擇 (D)選項ABC皆非
#1786450
16. 在一個完全效率市場,最佳的投資策略可能為: (A)主動積極策略 (B)被動消極策略 (C)資產配置 (D)市場擇時
#1786451
17. 依照 Ritter 的許多研究,IPO(首次公開發行)傾向於期初展現_____績效及長期展現_____績效。 (A)壞;好 (B)壞;壞 (C)好;好 (D)好;壞
#1786452
18. 以下何者通常使用高比率的槓桿? I.避險基金;II. REITs;III.貨幣市場基金;IV.股權共同基金 (A)僅 I 及 II (B)僅 II 及 III (C)僅 III 及 IV (D)僅 I、II 及 III
#1786453
19. 主要從事市場擇時的共同基金稱為: (A)產業基金 (B)指數基金 (C)資產配置基金 (D)ETF
#1786454
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