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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (1-100)#6018
> 試題詳解
93.關於期貨選擇權何者正確?
(A)時間價值=權利金+內含價值
(B)時間價值=權利金
(C)時間價值=權利金-內含價值
(D)時間價值=履約價格。
答案:
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統計:
A(1), B(0), C(9), D(0), E(0) #243238
詳解 (共 1 筆)
阿雷
B1 · 2018/06/24
#2871196
權利金=時間價值+內含價值
(共 15 字,隱藏中)
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94.期貨賣權 (put) 的履約價格越高,其他條件不變,賣權的價格應該:(A)越高 (B)越低 (C)不受影響 (D)不一定。
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100.白銀期貨價格大幅下滑,下列何部位產生之利潤最大?(A)買進白銀期貨賣權 (B)賣出白銀期貨賣權 (C)賣出白銀期貨買權 (D)看空賣權價差交易。
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101.下列對 SPAN 系統之敘述,何者有誤?(A)SPAN是一種期貨選擇權之保證金制度 (B)利用投資組合方法 (Portfolio approach) 來衡量期貨選擇權部位的風險 (C)SPAN 系統所假設的市場情境共16種 (D)要求最小之保證金可因應2天之最大可能損失。
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