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98年 - 98-1 期貨商業務員 :期貨交易理論與實務#3963
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A先生在黃豆八月份期貨對十月份期貨在價差為-5美分時(八月份期貨價格減十月份期貨價格), 買八月份期貨並賣出十月份期貨,並在價差為-15美分時,結平部位,則每一蒲式耳之交易損益為:
(A)損失5美分
(B)獲利5美分
(C)損失10美分
(D)獲利10美分
答案:
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統計:
A(3), B(4), C(30), D(24), E(0) #166805
私人筆記 (共 1 筆)
Pei-Chi Chen
2019/07/20
私人筆記#1664822
未解鎖
-15-(-5)
(共 8 字,隱藏中)
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91、 ( ) A 先生在黃豆八月份期貨對十月份期貨在價差為-5 美分時(八月份期貨價格減十月份期貨價格),買八月份期貨並賣出十月份期貨,並在價差為-15 美分時,結平部位,則每一蒲式耳之交易損益為: (A) 損失 5 美分 (B) 獲利 5 美分 (C) 損失 10 美分 (D) 獲利 10 美分
#1248407
88.張先生在黃豆8月份期貨對10月份期貨在價差為 -5美分時(8月份期貨價格減10月份期貨價格),賣8月份期貨並買10月份期貨,並在價差為 -10美分時,結平部位,則每一英斗之交易損益為 :(A)損失 5美分 (B)損失 15美分 (C)獲利 5 美分 (D)獲利15美分。
#243014
以下何種策略可鎖定加工毛利? (A)買進以原料為標的之期貨商品、同時賣出以加工後產品為標的物之期貨商品 (B)賣出以原料為標的之期貨商品、同時買進以加工後產品為標的物之期貨商品 (C)買進以原料為標的之期貨商品、同時買進以加工後產品為標的物之期貨商品 (D)賣出以原料為標的之期貨商品、同時賣出以加工後產品為標的物之期貨商品
#166806
假設目前3月、6月、9月、12月的S&P 500股價指數期貨的價格分別 為1,025.25、1,032.15、1,134.15、1,136.00,若王先生分析以後,認為3月和6月間的價差太 大,而9月和12月之價差太小,則王先生可能採取下列何種策略? (A)買進一個3月和12月的期貨契約,並賣出一個6月和9月的期貨契約 (B)賣出一個3月和12月的期貨契約,並買進一個6月和9月的期貨契約 (C)買進一個3月和9月的期貨契約,並賣出一個6月和12月的期貨契約 (D)賣出一個3月和9月的期貨契約,並買進一個6月和12月的期貨契約
#166807
期貨賣權(put)的履約價格越高,其他條件不變,賣權的價格應該: (A)越高 (B)越低 (C)不受影響 (D)不一定
#166808
美國進口商從日本進口汽車,用美元報價,日本的出口商為了規避匯率風險,可以: (A)賣日圓期貨 (B)賣日圓期貨買權 (C)賣日圓期貨賣權 (D)賣歐洲日圓期貨
#166809
六月白銀期貨市價為600,下列何種白銀期貨賣權有較高之時間價值? (A)履約價格為580 (B)履約價格為590 (C)履約價格為600 (D)履約價格為610
#166810
設期貨賣權(put)履約價格為K,選擇權標的期貨市價為F,若F>K,則其內含價值等於: (A)K-F (B)F-K (C)0 (D)K
#166811
白銀期貨價格大幅下滑,下列何部位產生之利潤最大? (A)買進白銀期貨賣權 (B)賣出白銀期貨賣權 (C)賣出白銀期貨買權 (D)看空賣權價差交易
#166812
關於英鎊期權之時間價值何者正確? (A)價內時間價值大於價外的時間價值 (B)會隨期貨價格的上升而上升 (C)會隨期貨價格的上升而下降 (D)價內時間價值大於深價內的時間價值
#166813
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