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期貨交易理論與實務
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97年 - 97年第三季-期貨交易理論與實務#3959
> 試題詳解
CBOT規定玉米期貨交割的標準品質為2號玉米,交割者若以較差品質的3號玉米來交割,應採何者方式?
(A)折價方式
(B)溢價方式
(C)交割者自由決定
(D)選項ABC皆非
答案:
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統計:
A(171), B(5), C(4), D(11), E(0) #166475
詳解 (共 1 筆)
高涵謙
B1 · 2020/02/10
#3770130
用品質較差之產品,代替標準品質的產品,當...
(共 29 字,隱藏中)
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當交易人下以下指令「賣出3口六月歐元1.1991MIT」,若該委託成交,則其成交價應為: (A)高於、等於或低於1.1991的價位均有可能 (B)只能高於1.1991 (C)只能低於1.1991 (D)只能在1.1991
#166476
黃豆期貨每口合約量為5,000英斗,原始保證金為US$1,500,維持保證金為US$1,100,若交易人於6451/4美分賣出黃豆期貨,則他被追繳保證金的價位是: (A)6533/4 (B)653 (C)6371/4 (D)637
#166477
某結算會員之客戶當天買進5口摩根臺股指數期貨,價位為$300,當天的結算價為$299,假設摩根臺股指數期貨原始保證金為$3,000,該結算會員當天繳交結算所的保證金合計為:(摩根臺指期貨契約值$100×指數) (A)$15,000 (B)$14,500 (C)$15,500 (D)$16,500
#166478
T-Bill期貨原始保證金為$1,000,某交易人存入$2,000,並以$96.25之價位賣出2口T-Bill期貨,之後以$96.05平倉其部位,該交易人以所投入保證金來計算之投資報酬率為: (A)50% (B)25% (C)62.5% (D)31.25%
#166479
下列何種狀況無法獲致完全避險? (A)現貨價與期貨價之變動金額相同 (B)風險揭曉日即期貨交割日 (C)期貨價與現貨價之相關係數為0.8 (D)基差維持不變
#166480
下列何者應採賣方避險? (A)大宗物資進口商 (B)原油生產者 (C)未來對日幣有需求者 (D)未來即將投資公債者
#166481
在正常市場中,當基差絕對值變大時,代表: (A)期貨價格上漲的幅度較現貨價格大 (B)期貨價格上漲的幅度較現貨價格小 (C)期貨價格下跌的幅度較現貨價格大 (D)現貨價格不變,期貨價格下跌
#166482
若出口商對每筆出口貨款均以外匯期貨避險,則出口報價時之適用匯率為: (A)目前之即期匯率 (B)期貨匯率 (C)預期未來之即期匯率 (D)以上三者均可
#166483
交叉避險時須考慮: (A)現貨價格與期貨標的物之間的關係 (B)現貨價格與期貨價格的關係 (C)期貨價格與期貨標的物之間的關係 (D)選項ABC皆是
#166484
預期央行調升存款準備率時,具利率上升風險的美商銀行應: (A)買入公債期貨 (B)買入歐洲美元期貨 (C)賣出歐洲美元期貨 (D)賣出美元期貨
#166485
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